g********4
发帖数: 4959 | 1 发信人: waiting140 (等待140), 信区: Quant
标 题: 有被问数学题问成这样的吗？
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 12 16:02:46 2011, 美东)
终于面完了，前面的人都还好，最后一个给我泼了一盆冷水，透心凉。
我是数学背景的，于是他就问数学，这倒也fair，但我不知道这里多少数学系毕业的面
试时的题目是以下这个样子的--
1. 一上来先问什么叫hermitian matrix, 其特征值如何，我答都是实数，他让证明，
我证出来了，随后又问hermitian matrix能否正交相似于对角阵，我答能，他又让证明
，我心里不爽，这在工作中用得到吗，但还是给证出来了。他再问是否所有的矩阵都能
正交相似于对角阵，答不能，那能相似于什么，答曰Jordan标准型，他居然又让证明，
我终于撑不住了，缴械。
2. 然后问概率论，让叙述强大数定律，弱大数定律，中央极限定理。对收敛的定义问
得特严，我基本答对，但他不罢休，让我给证明中央极限定理，老大，这在Durrett的
书里可是用了一整节给证的，居然让我面试时证，我说我只记得是用moment ge... 阅读全帖 |
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f********n
发帖数: 1560 | 2 你是不是以前那个Brownian美女教授，我一直很好奇，想know. |
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j***b
发帖数: 5901 | 3 买option和卖option没有哪个更高明的问题。
怎么总有人觉得卖个option自己就是mm了呢？option谁都能卖。着急卖option的多了，
价格就便宜，这时候买就合算。
你的想法和以前的一个id好象是traderx很相似，觉得卖option的都是神仙，买option
的都是傻瓜。
其实如果股票价格真的是brownian motion，option价格严格按照理论模型计算，那不管买还是卖，都是不赔不赚。想赔钱都做不到。 |
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I***e
发帖数: 1136 | 4 Good luck.
for something like BIDU, which has 90% options implied vol, your claim isn't
as extreme as it appears. Weekly vol is at 12.5%, and 11 dollars off
yesterday's near 110 close is about 0.8 sigma.
If BIDU follows Brownian motion, then the likelihood of it touching 100 at
one point of the next week is at 43%.
On the other hand, if you are claiming that BIDU will close below 100 next
Friday, then the likelihood is much lower (exactly at 1/2 of the number
above) at 21%. Then again, with the ... 阅读全帖 |
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s***i
发帖数: 1363 | 7 用 random walk 炒股，那是什么样的牛人 |
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s******n
发帖数: 6806 | 8 作options的基本都得知道这个吧。
即使不用，也得知道起码的定价模型啊。 |
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s***i
发帖数: 1363 | 10 我一直觉得那是忽悠人的， 从来没信，可能是水平太低的关系 |
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s******n
发帖数: 6806 | 11 以前上课学过，这东西肯定不是忽悠，nobel经济学奖不是白拿的，
对投行衍生品的开发非常有用。
但个人认为对于散户做options的没有用, 但是得知道是怎么回事。 |
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B**********r
发帖数: 7517 | 12 你不懂Brownian motion，也不懂这个损耗每天存在，与连涨或连跌无关。我没必要跟
你争论。
TNA
longers
end |
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B**********r
发帖数: 7517 | 13 这个损耗就是Brownian Motion Process的能量衰减速率，它与Volatility成平方关系
，跟nX ETF的n成以下关系：
BULL ETF：损耗与n(n-1)成正比；
BEAR ETF：损耗与n(n+1)成正比。
我建议你看一下Zhenyu Wang在Economics上的一个文章。我没时间再跟你辩论了。 |
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j***b
发帖数: 5901 | 14 Let's assume we have some index which is strictly Brownian motion, and we
have 3x positive and reverse etf on this index. There are three persons A, B
, and C. They all start with $1,000 dollars, but they used different
strategy.
A All in long 3x position etf.
B All in long 3x reverse etf.
C's strategy is more complicated, which involves combination shorting both
3x etf with positions that adjusted regularly.
Question: After 50 years, what are the expectations of these three person's
accounts? |
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o******e
发帖数: 1001 | 15 应该是geometric Brownian motion. |
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B**********r
发帖数: 7517 | 16 股版大多数是投机客，买个股票就象做个Brownian Motion，然后走人的。
earning |
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B**********r
发帖数: 7517 | 17 这个公式是我算出来的。我记得有正式的论文推导过，把它model成自衰减的Brownian
Motion。
我说的Volatility decay，就是比较有Volatility时的增减速度，和没有volatility时
的增减速度。这个差别，就是Volatility引起的underperforming程度。 |
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d********1
发帖数: 3828 | 18 我说的就是你这个“震荡衰减”的说法没啥学术价值。不信你看看你能不能发表你的公
式。
Brownian |
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m****e
发帖数: 85 | 19 I think one can consistently make money, but it is extremely difficult.
For cash equity, I don't think it is brownian motion, the risk premium is
positive. For retail investor, buy and hold solid names and time average is
not bad in the long run. |
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E***r
发帖数: 1037 | 20 Unfortunately, it is indeed random walk,
or more precisely, geometric Brownian motion
as used by options pricing. |
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发帖数: 1 | 21 在办o1, H1b几年不中了，opt明面年初过期了，想多攒几篇review
各位大神如果有biophysics相关的审稿：diffusion, colloids, polymer。
或者有stochastic相关的simulation, modeling，Brownian Dynamics之类的都可以
我可以发cv到邮箱，
谢谢大家了🙏！ |
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Y******u
发帖数: 1912 | 23 这是个很复杂的问题，不可能几句话讲清楚
基本上来说，作者对于MBS等次级贷垮台的解释是"对复杂金融衍生物的风险估算不准,
对s（volatility）估计不准"和"杠杆太高"
但事实上人们对于volatitily的认识已近很成熟了，Brownian Motion更在很多年前就
是各种模型的基石，他认为市场对MBS的风险估算不足应该是不成立的
就MBS本身而言，subprime MBS本身就是风险很高的产品，直接参与的也就是一些投机
者和hedge fund，就算垮台了对市场也不会有很大的影响，你说要那些mutual fund或
penison fund去买这种垃圾等级的产品是不可能的，但是在这次subprime crisis中，
有一个东西让MBS之类的垃圾证券扩散到整个市场，那就是打包出售，也就是CDO
我会在下贴copy我blog上写的一篇关于CDO的文章，有时间可以慢慢看
另外，作者对CDS认识不足，CDS本身和这次危机的起因关系不太大，只是加剧了扩散的
过程，这个下次再说 |
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R***o
发帖数: 3964 | 24 哎 MM好呀。
第一，用知识武装自己，要上知brownian motion，下知都教授。
第二，拓展兴趣爱好，cosplay,马术，高尔夫，钢管舞，都要略知一二。
第三，锁定目标，接近目标，最重要的是，心要狠，哪怕你面前的哥哥长得再帅，也要
在一开始就挑明：“从今往后，只要花心，直接剁jj”。如果对方落荒而逃，就算了。
但是，据我经验，你只要上面第一第二条掌握好了，帅哥们一般一开始再惊讶，也忍了。
接下来，就是如何守住城池了，只要有女生接近他，就一把飞刀过去。他稍有不老实，
就一巴掌扇过去。 |
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a*o
发帖数: 25262 | 25 哦。。有这个需要么？。。很多人猜我是男女的猜了很久。。哈哈。。
是给你说说，让你知道多点。。你知道 Brownian motion， 知道 heat equation,
生活经验也要知道多点。。。哈哈哈。。 |
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R******d
发帖数: 5739 | 26 it is the case on japanese coast within a short period of time, that means
japanese can't have Sushi in that area for a long time. but it doesn't mean
this concentration will stay as is. remember brownian motion? |
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t****n
发帖数: 324 | 27 老弟，书不能死读，呆读。brownian motion的效果也有前提，
空气中需要无风情形，液体中也要没有无明显外部动力。
你难道会到高速公路上去观察布朗运动？洋流就是海洋里的高速。
mean |
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R******d
发帖数: 5739 | 28 brownian motion is random heat motion, doesn't need mixing and agitation.
besides, there are turbulences in the ocean. the risk is higher as they
dump the radioactive water, but not much, it should concern you, but not
enough to scare you. |
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P*******e
发帖数: 39399 | 29 random walk or brownian motion? |
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P*******e
发帖数: 39399 | 30 感觉跟donnie darko的poster风格有点像
我试了试 好像鼠标不动它也会继续画 怀疑是不是brownian motion |
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G**Y
发帖数: 33224 | 32 等我水平提高了，我会该队名为
Martingale
比random walk和brownian motion牛 |
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P*******e
发帖数: 39399 | 33 BM明显比Martingale高端大气上档次啊 lol
martingale唬人可能效果好点
等我水平提高了，我会该队名为
Martingale
比random walk和brownian motion牛 |
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w******a
发帖数: 2057 | 35 【Part Two】
开会见人吃饭，三天的时间过得真快。现在，我坐在酒店的吧台边，打算再过一个小时
就打车去机场。无所事事的我的脑子有些空白，我漫无目标地看着大堂里迎来过往脚步
匆匆的各色人种，眼前却浮现出那些使我有幸目睹黑夜与白昼是怎样交替太阳是如何升
起的求学时光，以及之后在什么都缺就是不缺drama的花街的工作的日子。在这两千多
个清醒的和不清醒的白昼与黑夜里，生活，都曾告诉了我什么？
生命就是一段旅途，这段旅途从医院里的一间病房一张床出发，驶向医院里的另一间病
房另一张床。这段旅途的起点和终点早已确定，不可更改。但起点和终点之间的具体路
线，你有的时候可以参与决定。在某段路途中，你可以决定是要走直线还是要走曲
线绕道，其实，曲线这个选项存在的本身就暗示着最后的决定权其实并不在你手中。你
还可以决定在每一个岔路口究竟是向左转还是向右转。你的每一个选择的结果都关系到
下一个选择，你今天的位置不过是顺应着你过往的轨迹延伸出的一个端点。这也就是随
机过程中所说的Path-dependence。其实，生命的过程何尝不是一个随机过程呢？确切
地说，是一个两端早已确定了的Brownian B... 阅读全帖 |
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h*******e
发帖数: 8370 | 39 少了点啥。
怎么说呢，你想表达的东西很不subtle，但是你的表达形式很subtle |
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h*******e
发帖数: 8370 | 40 想了想，说起来，长暴应该会好点，就是LS说的，没motion |
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m******1
发帖数: 19713 | 41 其实也没想表现啥，就是当时看到这群小孩一刻都不停地在动啊动，让我想起来布朗运
动，呵呵，觉得很好玩儿。 |
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m******1
发帖数: 19713 | 42 其实，想表现MOTION的话也未必需要长曝光，象这样把小孩们的动作定格在某一随机的
状态，也会让画面有动感啊。但是，这也仅是我自己觉得有动感，不知道别人怎么看，
所以才贴上来，呵呵。 |
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a*f
发帖数: 5682 | 44 那就说点纯粹视觉感官吧
这种照片最好是看大图，这样既能看整体也能看局部细节。
一个经典的设计原则是通过视线引导，想办法让观者的视线总能回到画框内，这幅照片
里很多物体都部分跑到边框外面，这样观者的视线就会被发散，因此造成画面缺乏整体
感。
另外画面给我整体向左倾斜的感觉，缺乏balance。
颜色也缺乏协调感。
从标题来看，你拍摄的时候是想表现众多运动物体平均分布在一个区域内的感觉，但照
片里有一个比较强烈的明暗对比，对这种整体感觉造成了一点干扰。
可以看出尝试的思路，但由于以上原因未能完全实现想达到的目标。 |
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l***a
发帖数: 5114 | 46 仔细看每个人的状态很好玩呐。。。或许快门稍慢些，有个把块速运动的人物虚掉会比
较有动感？我怎么觉得中间那道光有点扰乱视线。还有左边的家长露着一排腿，齐齐的
，满好玩的，是故意切成酱紫的？ ；-} |
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m******1
发帖数: 19713 | 48 没有切过，照出来就酱紫的。
那道光确实很败笔，上周六下午4点多，我在那个mall里的二楼，偶然一低头看到楼下
这个乱中有序的场景，觉得特别有意思，但可惜当时没带相机，就回家了。结果总想着
这件事，转天我又特意拿着S95和一个olympus的胶片机跑回去，但是因为心急，比周六
早到了2个小时，失望地发现了地上那道光，但是既然已经到了，就只好硬着头皮照了
。这件事给我的教训是：一定要考虑不同时间的光线情况大不一样。
其实我觉得这个场景如果用胶片机照可能会更好，但我实在是不好意思站在二楼探头探
脑地拿个相机捏起来没完，跟伺机拐小孩儿的似的。。。结果，我的olympus就白带过
去了，一张都没捏。 |
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C****c
发帖数: 9157 | 49 B(s) B(t)是Brownian motionw
B(s)+B(t)服从什么分布... 是加噢.. |
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C****c
发帖数: 9157 | 50 没说清楚..
条件是 B()是brownian motion
B(s)+B(t)满足神马分布 mean var?
我只知道B(s)-B(t)阿 怎么也凑不出来B(s)+B(t) |
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