s*****u
发帖数: 164 | 1 Local stochastic vol 的 crappiness 取决于 local vol
有多 crap ，用 PDE 来做的时候还是很神奇的，transition
density 能解出来负的。
我要做的是用 FX 的 option strategy 来校准 vol surface 。
如果 option strategy 是 smile risk reversal ，比如说是
25-Delta ，按照 Iain Clark 书上给你的方法，需要不停的解两个方程，
Delta_{BS}(K_{call},F,T,sigma_{Heston}(K_{call},F,T,{alpha})) = .25
Delta_{BS}(K_{put},F,T,sigma_{Heston}(K_{put},F,T,{alpha})) = .75
Delta_{BS} 是 forward delta ，sigma_{Heston} 是 Heston 模型给出的
implied vol ， {alpha} 是 Heston 模型需要校准的参数，然后算
sigma_{Heston}(K_{call},... 阅读全帖 |
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C*******r
发帖数: 10345 | 2 【 以下文字转载自 GunsAndGears 讨论区 】
发信人: Commissar (Comrade Commissar), 信区: GunsAndGears
标 题: Hunger Game的Jennifer Lawrence接过Heston的火炬
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 10 23:56:27 2012, 美东)
看来准备学Charlton Heston做NRA的发言人
The actress was dubbed "the coolest chick in Hollywood" by Rolling
Stone,
and in the magazine's latest issue she recounts her on-screen squirrel-
skinning scene in the 2010 movie "Winter's Bone."
"I should say it wasn't real, for PETA. But screw PETA," she told the
magazine.
Lawrence's interview... 阅读全帖 |
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y*********8
发帖数: 3 | 3 They are very similar models. Both attempt to capture the skew by the so-
called "correlation", and the kurtusis by "vol-of-vol". SABR is a little
simpler than Heston in terms of presentation, and has an analytical solution
for the vanilla price, while Heston has a FFT calculation for the vanilla
price. So both of them can be calibrated to vanillas faster than Monte Carlo.
However, none of them can easily calibrate to the term structure of vol
surface. |
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z****u
发帖数: 185 | 4 SABR is popular in interest rate modeling while Heston is popular in equity
modelling. Many quants like Heston as it is an affine-model with a semi-
analytical solution, and it captures most of the features needed for skew
modeling. On the other hand, SABR does not have the mean-reversion feature
of the vol.
Both models have limited calibration capability. |
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s*****u
发帖数: 164 | 5 如果直接 calibrate ，delta 怎么算？
是直接用 Heston 模型的 delta，还是
用 Heston 模型的 implied vol 代入
BS 公式来算？ |
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L*******t
发帖数: 2385 | 6 我隐约的记得Heston的vol，有expansion的solution，似乎被人研究的很多了。
如果是expansion，就有semi closed form，不知道对你的问题会不会有所帮助？
just google Heston, Implied Vol, Expansion。。一堆文章都会出来。。
有small time expansion，large strike expansion。各种。。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 7 不是很确定理解了你的回答，不过我所知道的expansion
大多都是对plain vanila European option的。好像也有Asian option的但是很少
American option的expansion结论也有。不过不多。
expansion并没有创造一个新模型，只是把原有模型的解重新写了一遍，所以模型有的
问题，expansion的解都有。比如heston，如果我信Heston，那么就可以把expansion的
解写出来，但是如果不信的话，可以选别的模型？ |
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p*****e
发帖数: 7299 | 8 1963年民权大进军的时候，他和黑人一起，反对种族歧视。
九十年代，他积极捍卫个人的平等独立，反对所谓的political correctness.
他说，"Political correctness is tyranny with manners."
1998年当NRA主席。
In a speech to the National Press Club in 1997, Heston said, "Now, I doubt
any of you would prefer a rolled up newspaper as a weapon against a dictator
or a criminal intruder." |
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C*******r
发帖数: 10345 | 9 看来准备学Charlton Heston做NRA的发言人
The actress was dubbed "the coolest chick in Hollywood" by Rolling
Stone,
and in the magazine's latest issue she recounts her on-screen squirrel-
skinning scene in the 2010 movie "Winter's Bone."
"I should say it wasn't real, for PETA. But screw PETA," she told the
magazine.
Lawrence's interview has been on newsstands since March 30, but the
comment
went unnoticed until it was picked up by a hunting magazine, which
praised
Lawrence for the comment.
Regardless, it doe... 阅读全帖 |
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C*******r
发帖数: 10345 | 10 【 以下文字转载自 GunsAndGears 讨论区 】
发信人: Commissar (Comrade Commissar), 信区: GunsAndGears
标 题: Hunger Game的Jennifer Lawrence接过Heston的火炬
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Apr 10 23:56:27 2012, 美东)
The actress was dubbed "the coolest chick in Hollywood" by Rolling Stone,
and in the magazine's latest issue she recounts her on-screen squirrel-
skinning scene in the 2010 movie "Winter's Bone."
"I should say it wasn't real, for PETA. But screw PETA," she told the
magazine.
Lawrence's interview has been on newsstands since... 阅读全帖 |
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x********i
发帖数: 905 | 11 It is said Heston model is the most popular, so which one i s better, or
incomparable?
Thanks a lot! |
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c******s
发帖数: 270 | 12 Heston has an analytical solution for vanilla |
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r*******p
发帖数: 97 | 13 SABR (Hagen) model is standard for swaption, CMS etc... the calibration of
term structure is just fine and quite stable.
Heston seems not popular in fix income... maybe more so in equity
solution
Carlo. |
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u***1
发帖数: 179 | 14 Using finite difference method to solve the Heston model, the unknown
function is u(x,y, t). After discretizing in x- and y-direction, we will get
an ODE system: v'(t) = Av(t)+b(t) with initial condition. At this point,
some people suggest to split A into A = A0 + A1 + A2, and b(t) = b0 + b1 +
b2. Here, A0 and b0 come from the mixed derivative, A1 and b1 come from the
derivatives in x-direction, A2 and b2 come from the derivatives in y-
direction. Then using an implicit method to solve it.
My qu |
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p******i
发帖数: 1358 | 15 很好的问题
heston model下，option 可以用dynamic trading underlying and ONE other option
来PERFECT hedge
我提个新问题：
同样是incomplete market，
如果是jump-diffusion model，或者是pure jump model，如何，或者有可能perfect
hedge么？ |
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c**********e
发帖数: 2007 | 16 The interest rate satisfy Heston process, what is the PDE for a bond price?
Urgent help please! |
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x********o
发帖数: 519 | 17 search Heston's original paper |
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w********r
发帖数: 290 | 18 I thought Heston model is used for modeling stock price, but not interest
rate. |
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x********o
发帖数: 519 | 19 read Heston's original paper and you will find out.
or the more general affine models by Dai and Singleton. |
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w********r
发帖数: 290 | 20 Yes, I've read the original paper. In the application part of the paper, the
so called "Heston process" is used to model zero coupon bond price dynamic
in stead of short rate. |
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k*******n
发帖数: 180 | 21 我实在是解不出来了，求详细步骤
就是
P_j = 0.5 + 1/pi \int_0^\infty Re[e^{-i\phi\ln K}f_j(\phi,x,v)/(i\phi)] d\
phi
这个是怎么得到的啊。。。我算了好几次，结果都是
P_j = 1/(2\pi) \int_0^\infty e^{-i\phi\ln K}f_j(phi,x,v)/(i\phi) d\phi
按照heston的说法，f_j(phi)也是nonlinearly depend on phi的，那前面那个1/2究竟
是怎么出来的？？？
我愿意paypal $10聊表心意。 |
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s*****u
发帖数: 164 | 22 When calibrating Heston model to FX market quotes (straddle,
strangle, risk reversal), is the calibration directly performed
against these strategies, or is it performed against a certain
set of option volatilities that come from a vol surface that is
pre-calibrated to those strategy quotes?
Thanks! |
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L*******t
发帖数: 2385 | 23 问一个问题，你们用Heston的时候是每天都需要重新calibrate的吗？ |
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E***e
发帖数: 3430 | 25 我只玩过eq的heston
不明白为什么你的应用这么复杂
FX有什么特殊的？ |
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L*******t
发帖数: 2385 | 26 其实root finding也是有error的，如果你的expansion terms取多一些，误差也很小。
asymptotic expansion是收敛的。。
取决于你啦，我就是提出一种解决的办法，因为你说Heston Impl Vol的方程Invert起
来很困难，所以我就想到了这个。 |
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F****t
发帖数: 4 | 27 Expansion本质上是对terminal density做的。你去做calibration实际上是fit
terminal density。这样对于path dependentoption比如knock out，你如何认为你的
path上的any时刻的distribution是吻合市场的呢？
这个问题heston本身也是有的。local vol会好很多，因为local vol calibration是
fit whole surface not one smile |
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F****t
发帖数: 4 | 28 In my previous posts, the expansion there meant the one you mentioned for
the Heston model.
In principle, unless you are trying to fit the whole vol surface using one
model, otherwise you are only handling the terminal distribution. |
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t***t
发帖数: 109 | 29 美國全國槍支協會在紐敦槍擊慘案發生后沉默了數天，周三，該組織公開表達對受害者
的哀痛，并愿意為阻止該類事件作出貢獻。不過，他們的真實想法是什么呢？
1999年5月1日，造成12名學生和一名教師身亡的一場槍擊案發生僅11天之后，美國"全
國槍支協會"（National Rifle Association，NRA）主席赫斯頓（Charlton Heston）
就站到一處講臺上。這個地方離槍擊案現場只有14英里。
78歲的赫斯頓一開頭就說，丹弗（Denver）市長請他取消每年一度的協會年會，"但我
為什么不能來呢？"赫斯頓嘲諷地說，"我們已經到齊了。這個區是我們的家園。美國的
每一個區都是我們的家園。"他接下來繼續說，128年以來我們就是屬于"美國的主流社
會"。
Charlton Heston, Vorsitzender der US Waffenlobby, h?lt eine Gewehr in die H?
he w?hrend seiner Rede bei 129th Annual Meeting & Exhibit in Charlotte, USA,
am 20. Mai 2... 阅读全帖 |
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s****n
发帖数: 4266 | 30 Heston 原还被巨人移出40人名单，因为Peavy, Cain 回DL，Heston 终于有机会表现。
但和你一样，不认为Heston 是“强投”，最多称职的三号先发 |
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q*****l
发帖数: 124 | 31 嘛，可能之前表述的不清楚。。其实我的目的是求出heston model的implied
volatility，其中需要用到standard BS price formula。所以我的问题是既然heston
跟standard BS两个模型是inconsistent的，为什么可以用standard BS来求出implied
vol？如要何解释求出来的Heston implied vol？ |
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L*******t
发帖数: 2385 | 32 这个东西的估计，似乎在整个continuous time econometrics范围内是个名题，MLE下
还没人能做出来。。
这个业界会有应用吗？
我准备开始搞了。
如果有用就好了，能帮助我找到一个实习就更好了。
比如说Heston model的Vol是unobservable的（hidden），怎么用股票价格把这个
Heston model的参数整个地估计出来，就是我们感兴趣的问题，当然Heston有Closed
form，我们的方法似乎有希望把范围很广的一大类popular的模型都包含进来。
哎。。实习。。难找啊。。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 33 这个东西的估计，似乎在整个continuous time econometrics范围内是个名题，MLE下
还没人能做出来。。
这个业界会有应用吗？
我准备开始搞了。
如果有用就好了，能帮助我找到一个实习就更好了。
比如说Heston model的Vol是unobservable的（hidden），怎么用股票价格把这个
Heston model的参数整个地估计出来，就是我们感兴趣的问题，当然Heston有Closed
form，我们的方法似乎有希望把范围很广的一大类popular的模型都包含进来。
哎。。实习。。难找啊。。 |
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p***r
发帖数: 920 | 34 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
2013-12-20 郭倞 平安交易员
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各
种不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学
上完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到比别人好多少的工
作。而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说
白了，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了。围
棋曾经带给我很多快乐，当然也有一些荣誉，各种奖杯奖状曾经塞满了我的书架。直到
现在，我的围棋水平，可能仍然是在北美比较高的。
但这两年来，我除了每年偶尔参加美国围棋协会在纽约附近组织的几个公开赛，几乎从
来不下围棋。原因很... 阅读全帖 |
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T**********e
发帖数: 29576 | 35 Clint Eastwood to Michael Moore: ‘If you ever show up at my front door with
a camera – I’ll kill you’
In 2005, both men were being honored by the National Board of Review.
Eastwood’s “Million Dollar Baby” had just won the “Best Picture” Oscar;
Moore’s gun-grabbing propaganda piece “Bowling for Columbine” had just
won “Best Documentary.”
Moore’s movie featured the porcine producer staging an infamous interview
with a visibly frail Charlton Heston, the acting great who was then
president of the Na... 阅读全帖 |
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h*******e
发帖数: 1377 | 36 围棋和扑克不一样。 低段选手很难赢高段选手～～ 扑克还是有些运气在里面的。 很
多棋童早年找聂棋圣下棋被杀的打败。。
聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克(z)
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智
商极高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东
西。在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会
上各种不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在
数学上完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的
工作。而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。
说白了，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大
部分的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了
。围棋曾经带给我很多快乐，当然也有一些荣誉，各种奖杯奖状曾经塞满了我的书架。
直到现在，我的围棋水平，可能仍然是在北美比较高的。
... 阅读全帖 |
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a*****g
发帖数: 19398 | 37 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各种
不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学上
完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的工作。
而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说白了
，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了。围
棋曾经带给我很多快乐，当然也有一些荣誉，各种奖杯奖状曾经塞满了我的书架。直到
现在，我的围棋水平，可能仍然是在北美比较高的。
但这两年来，我除了每年偶尔参加美国围棋协会在纽约附近组织的几个公开赛，几乎从
来不下围棋。原因很简单，改打德州扑克了。事实上，我的一位“忘... 阅读全帖 |
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a*****g
发帖数: 19398 | 38 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各种
不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学上
完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的工作。
而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说白了
，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了。围
棋曾经带给我很多快乐，当然也有一些荣誉，各种奖杯奖状曾经塞满了我的书架。直到
现在，我的围棋水平，可能仍然是在北美比较高的。
但这两年来，我除了每年偶尔参加美国围棋协会在纽约附近组织的几个公开赛，几乎从
来不下围棋。原因很简单，改打德州扑克了。事实上，我的一位“忘... 阅读全帖 |
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a*****g
发帖数: 19398 | 39 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各种
不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学上
完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的工作。
而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说白了
，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了。围
棋曾经带给我很多快乐，当然也有一些荣誉，各种奖杯奖状曾经塞满了我的书架。直到
现在，我的围棋水平，可能仍然是在北美比较高的。
但这两年来，我除了每年偶尔参加美国围棋协会在纽约附近组织的几个公开赛，几乎从
来不下围棋。原因很简单，改打德州扑克了。事实上，我的一位“忘... 阅读全帖 |
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j**y
发帖数: 7014 | 40 【 以下文字转载自 Go 讨论区 】
发信人: ananpig (安安猪●○围棋数学一把抓), 信区: Go
标 题: 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 10 12:17:20 2013, 美东)
聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各种
不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学上
完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的工作。
而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说白了
，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了。围
棋曾经... 阅读全帖 |
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j******n
发帖数: 1951 | 41 水枪前十双黄，十一到三十奖励一个包子。如果有漏的，PM
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2015年2月TVChinese版共12156贴
排名 ID 帖数 忠诚度(排名) 引用数(排名) 引用率(排名)
1 simplistic 587 95.0% (16) 441 (2) 0.75 (17)
2 yeca 500 93.6% (20) 361 (4) 0.72 (23)
3 LeftEye 494 100.0% (1) 543 (1) 1.10 (1)
4 purity 441 100.0% (1) 425 (3) 0.96 (2)
5 noopy 325 95.3% (15) 198 (6) 0.61 (38)
6 boboslancom 274 91.6% (21) 171 (7) 0.62 (35)
7 Sco... 阅读全帖 |
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N****n
发帖数: 6571 | 42 The Heston & Heston book, in a bit I didn't quote, makes it clear that at
the time he started on this diet, in the early years of his Fuehrership,
Hitler felt he could not be seen to be ill.
She also says that my grandfather's vegetarian diet originated in an earlier
German healthfood fad, which predated Hitler's vegetarianism by about
twenty years (when my grandfather was in his thirties).
So the probable status is
Fb. Hitler's vegetarian diet was well publicized, and is considered a health
die |
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H****n
发帖数: 125 | 43 【 以下文字转载自 Windows 讨论区 】
发信人: Heston (The Great Reversal), 信区: Windows
标 题: 推荐Dropbox 同步你的文件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 18 18:52:11 2010, 北京)
发信人: Heston (The Great Reversal), 信区: Hardware
标 题: 推荐Dropbox 同步你的文件
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 18 18:51:54 2010, 北京)
点击https://www.dropbox.com/referrals/NTU0MTM3MjI5
你我都可以得到250M额外存储空间 |
|
n********7
发帖数: 320 | 44 八月份毕业，希望好心人帮忙内推一下。
精通C++编程，stl, boost, c++11, oop, design pattern, cuda c, open mp, xll
其他经常用的软件包括 C#, SQL, VBA, SAS, UNIX, Matlab, Python
熟悉va, 做过gmwb的stochastic modelling，monte carlo pricing, static, dynamic
, semi static hedging under bs, heston, jump model, calibration of CIR,
Heston model, nested simulation to find economical capital
另外也做过几份实习，包括pension fund, fixed annuity, portfolio optimization
还考过三门精算考试，sas认证
谢谢 |
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a*****g
发帖数: 19398 | 45 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各种
不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学上
完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的工作。
而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说白了
，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现在已经快二十年了。围
棋曾经带给我很多快乐，当然也有一些荣誉，各种奖杯奖状曾经塞满了我的书架。直到
现在，我的围棋水平，可能仍然是在北美比较高的。
但这两年来，我除了每年偶尔参加美国围棋协会在纽约附近组织的几个公开赛，几乎从
来不下围棋。原因很简单，改打德州扑克了。事实上，我的一位“忘... 阅读全帖 |
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n*****y
发帖数: 26 | 46 Heston没法解释Variance Risk Premium....
看看Heston(1993),(2001), Duan(1996). 如果有兴趣可以看看empirical那些文章... |
|
r**a
发帖数: 536 | 47 Sorry, i still do not get your meaning exactly. Is your "those models"
meaning the Heston-Nandi (HN) model or a general SV model? For the HN model,
i do not know. But for SV models, in FIC area, the SABR is heavily used and
in FX, double-heston is used sometime.
Also, which model should be used will heavily depend on your products. e.g.
i do not think you can easily avoid SV models when you price the vol
products like vix options, etc.
those |
|
o**********e
发帖数: 18403 | 48 【 以下文字转载自 Parenting 讨论区 】
发信人: ananpig (安安猪●○围棋数学一把抓), 信区: Parenting
标 题: 聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Dec 10 12:17:41 2013, 美东)
聪明人为什么不统治世界——从围棋到德州扑克
作者：郭倞
来纽约念博士以后，渐渐认识了校内外各式各样的聪明人。他们每每天资过人、智商极
高，而且大多爱好学习、勤于工作。很值得庆幸的是，我总能向他们学习到很多东西。
在学校博士的圈子里，大多是高智商+埋头念书的一类人。而我渐渐的认识了社会上各种
不一样的人以后，慢慢发现，如果以后不在学术这个圈子混了，即使你如何能在数学上
完爆别人，甚至如何比别人更能吃苦耐劳勤奋工作，却不一定找到别人好多少的工作。
而且随着工作时间越来越长，智商因素在绝大部分工作中占的比重却越来越低。说白了
，这个世界本来就不是聪明人统治的。
先换个话题，聊聊我的两个业余爱好——围棋和德州扑克。这两样东西占据了很大部分
的业余生活。
我是1995年马晓春两夺世界冠军的时候接触围棋的，一眨眼到现... 阅读全帖 |
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t***u
发帖数: 230 | 49 Well, the three things I have against this doc are:
1. Editing, editing, editing!
Please, Michael Moore, edit your film; don't just show us some random
meaningless shots. String them together, control your pace, and make them
more powerful.
2. Michael Moore is unbelievably rude sometimes.
Especially when he was interviewing Charles Heston. Not that I like
Charles Heston, I mean, he's just a pretty face with a huge ego. Say,
which one of you would ever put your own name on every piece of furnitur |
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