t*****s
发帖数: 2933 | 1 my model says tomorrow, spy 500 up +3.699%. One digit extra accuracy than
yours. |
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g*****u
发帖数: 14294 | 2 wait 19x3600 sec;
print most recent spy price; |
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g*****u
发帖数: 14294 | 4 I'm asking as I found that SPY volatility on Thursdays seems to have
increased since 2010. |
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B****t
发帖数: 3129 | 6 Bigvat，您好：
您转给 wavelets,现金(伪币):50,收取手续费:0.5
同时附加了如下留言给 wavelets.
买spy strategy
站务 |
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w******s
发帖数: 16209 | 7 seems had to.
used es to short to balance my current spy position.
will wait for pop to do short if necessary. |
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z****g
发帖数: 4616 | 9 132/129 JUN11 Put Spread on SPY
Current Price: $131.73
Initial Outlay: $111
Break Even: $131.00
Max. Loss at Expiry: $111.00 at $135.75
Max. Profit at Expiry: $188.98 (ROI: 170.3%) at $125.38 |
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r*m
发帖数: 16380 | 10 spy 6月要分红大约0.55
加上手续费， spread， 上述方法基本无利可图。
小散就别指望无风险套利了。 |
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s*******e
发帖数: 432 | 11 The SPY option is American option. The parity only valid for European option. Now as we know American call is same as European call. So.
call(Ame) - Put(Ame) < call(Eur) - Put(Eur) = S/(1+d) - K/(1+r), d is
dividend yield. if we ignore the interest rate you can get from bank you deposit and difference between American option and European since maturity time is short. While the dividend can not be ignored. So in you case:
call(Ame) - Put(Ame) = -0.4;
S/(1+d) - K/(1+r) = 128/(1+0.0055) - 128 = -0.... 阅读全帖 |
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B*****e
发帖数: 2413 | 12 If your prediction is in the +/-0.10 range of SPY closing point today, I
will reward you with 50 weibi. |
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u********e
发帖数: 4950 | 15 SPY 收盘应该是127.01 了
mm 真狠 |
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B*****e
发帖数: 2413 | 16 SPY closed at 127.05. updownlife, thometh, threetree wins 50 weibi. |
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B*****e
发帖数: 2413 | 17 Niubi! How about closing point for spy tomorrow? |
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H******e
发帖数: 4682 | 18 do not understand. zkss?
发信人: caoy (caoy), 信区: Stock
标 题: Long IJK, Short SPY 每天赚都alpha
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jun 24 13:30:22 2011, 美东)
我经典的alpha beta 分离技术 |
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k******y
发帖数: 773 | 20 1. CAPM 模型公式应该是R（IJK)= Rf(T-bond)+β*(Rspy-Rf)你的公式写错了
2. 这里的β应改是IJK的β，只有足够diversified的portfolio比如SP500的β才能近
似1，IJK的β是多少要跟据IJK的volatility和与SP500的相关系数去计算，一般中小盘
股的portfolio的β是大于1的，说明比SP500更高的风险和更大的收益
3. 相同比重的long IJK short SPY的策略绝不是market neutral的策略，因为你的
portfolio的β不会等于0，只能大于0，意味着上涨你会挣钱，但又比光买IJK挣的少；
下跌你也会赔钱虽然比光买IJK赔的少
策略, |
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j***b
发帖数: 5901 | 21 If you long ijk and short spy for same amount from 2000, then, the average
gain is 2.8%, max draw down is 86%.
You can do better with bonds. |
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B*****e
发帖数: 2413 | 22 You will get 50 weibi if your prediction is closest (less than 0.10) to SPY
closing point among all predictions. |
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B*****e
发帖数: 2413 | 25 Current price: SPY 130.48. |
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c**y
发帖数: 419 | 27 止盈目标价位:
SPY: 135-136
SH: 40
RSP: 52
QQQ: 59
都是前期高点
如果能到这些价位, 最好的是买put, 因为iv会很低,oversold
而不是直接做空. |
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c**y
发帖数: 419 | 28 if 收盘前15秒spy<134.9
重新short to hedge |
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w**********l
发帖数: 8501 | 29 恩，昨天中午我看潜在性跌的最欢的就是纳指名股系列和spy，特别是amazon和苹果，
活活的把ER那点突破昨天全都跌回去了 |
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r*m
发帖数: 16380 | 30 SP500都快绿了， SPY还是-0.78%？
google数据错了？ |
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r*m
发帖数: 16380 | 31 哪个错了？或延迟了？
我希望是SPY。
土豆， 下面怎么办？是逢高卖还是逢低捞？ |
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w**********l
发帖数: 8501 | 32 多谢我可爱的徒弟！！！
再确认一下，spy call,我买10个，今天，就是今天，就是现在，行不？
靠，一听徒弟说反弹，师傅那久违的躯壳都颤抖了，两眼绽放绿光 ：） |
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i*********e
发帖数: 5295 | 34
谁不知道你捞的spy的call啊
几月的，哪个执行价位 什么价格捞的 |
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b*******y
发帖数: 35 | 35 So that means every month we have two expiration date for SPY options? |
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M*****8
发帖数: 17722 | 36 【 以下文字转载自 SanFrancisco 讨论区 】
发信人: MB80528 (肥猫(Contrarian)[食MM而肥]), 信区: SanFrancisco
标 题: Re: SPY 的预测 （有说明） (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Aug 2 23:55:40 2011, 美东)
.......................
Oscillator 不告诉你起跌的幅度。
Oscillator 对 Trend 没有有效的调整功能。 |
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I**C
发帖数: 1513 | 37 ivu大牛请继续update这个图吧。
A点已经达到了，走势跟上次完全一致。加入的变化就是更快。
另外，118附近的直线，指向2010年12月左右的SPY的一个缺口。现在已经补上了。 |
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I**C
发帖数: 1513 | 38 感觉市场还是在向B点走 - 尽管现在期指已经掉了近两百点。
buy on rumor, sell on news是MM惯用的伎俩，因为这是个坏消息，所以是sell on
rumor, buy on news.
周五一度大跌，因为有rumor SP要降级。
周一，MM会解释上周以经price in了降级，处于对周二Fed的预期，SPY会上涨到123-
135。
周二无论Fed什么action,大盘都会从B点下探。
此外，周一暂时继续反弹，也可以shake out做空的散户。
这两个pattern类似，但这次的事件轴被压缩了。周一盘中到达123-125的话，应该会迅
速下探。 |
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I**C
发帖数: 1513 | 39 这个好像不是MHP的样子.
SPY在到达A点之前,好像两张对比图就贴出来了. |
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g***c
发帖数: 11523 | 40 看到没
你一买spy call
连高开都开不出来了
美女你接过了大金娃手中的大金棒
变成本版新一代反指女王 |
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w**********l
发帖数: 8501 | 41 两天加一起才跌5毛钱，还不到1/3呀
可spy都跌了几十点了吧。
这到底怎么回事啊？ |
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l**********o
发帖数: 9952 | 43 楼主，我今天刚痛苦割肉了qqq call，你的spy call啥时候进的啊？ |
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m****a
发帖数: 112 | 44 Which indicates more selloff is coming, until slv goes like spy, then we see
a bottom |
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g********5
发帖数: 10335 | 45 报告大师spy 已经亏损-17 % 鸟
明天到108 胜利大会师哈哈哈 |
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i*u
发帖数: 299 | 46 本图纯属个人意见
由于今天SPY跌破P&F里面的短线uptrend（黑色），所以下一站有可能是100，就是3年
uptrend（蓝色）。
当然不排除股价近期围绕着这条uptrend走一段时间，但最终目标还是会回落到蓝色那
条线上才有新景象。 |
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t***y
发帖数: 2276 | 47 你是说：在这个时间点，机器人被启动程序了，不同机构的机器人大战，那三分钟的起
落就是机器人大战的结果？
程序一旦启动，那将是机构的大单在买进卖出。这个解释到也说得通。再问一句：那么
多机器人怎么会在同一个时间点被启动呢？
单个的MM耍阴谋诡计，是没有那么大的力量来影响SPY的。 |
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p****a
发帖数: 4829 | 48 Just bought the first small batch of SPY Sep 113 calls at 5.2 |
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t***y
发帖数: 2276 | 49 SPY一挨到均线就跌下来，形势不看好。
纯属个人看法。
如果等下跌不破1162，则今天涨，但是涨不过1200. |
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