j*****h
发帖数: 3292 | 1 跟帮主，老实人秀账号 (high low range)
一共5个账号，(没办法，5帮成员)
Lowest account YTD +1.3%
Highest account YTD +15.5%
Lowest stock YTD -16.7%
Highest stock YTD +261% |
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e*******e
发帖数: 9616 | 2 http://www.goodcarbadcar.net/2015/07/usa-june-2015-ytd-auto-sal
Click Column Headers To Sort • July 2015 • June 2015 • May
2015 • June 2014
Rank
Vehicle
June 2015 YTD
June 2014 YTD
%
Change
June 2015
June 2014
% Change
#1 Ford F-Series 357,180 365,825 -2.4% 55,171 60,560 -8
.9%
#2 Chevrolet Silverado 275,822 240,679 14.6% 51,548 43,519
18.4%
#3 Toyota Camry 215,816 222,540 -3.0% 37,408 40,664 -8.
0%
#4 Ram... 阅读全帖 |
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K****D
发帖数: 30533 | 3 Version 0.8:
http://www.geocities.com/wuyang65/YTD_KennyD.xls
由于偶对Morningstar的YTD计算深表怀疑，故在此推出一种本人研究出来的
简易方法。
假设你想要计算所有账号combine的YTD，你需要的数据有：
1) 你所有investment账号在12/31/2008这一天的balance之和。
2) 从1/1/2009开始，你的每一笔向investment账号里deposit的金额和日期。
3) 从1/1/2009开始，你的每一笔从investment账号里withdraw的金额和日期。
4) 你所有账号今天的balance之和。
怎么得到这些数据因人而异，但是通常你的broker都应该有这些记录可供查询。
搞到这些数据后，你便可以用附件里的excel计算你的YTD。当然你需要有一定
的excel知识，以便customize表格供你自己使用。
Q&A
1) 你的算法的基本原理是啥？
Answer: Excel's XIRR function. XIRR是用来计算annualized yield的，但
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K****D
发帖数: 30533 | 4 Overall: +0.23%
S&P 500: -1.43%
Trading: +4.05%
Remarks:
1) The first positive YTD showoff since 12/31/2007.
2) First week YTD beated S&P for the first time in 3 years.
3) Had I not traded after 12/30/2008, I would've had a 4%+ overall YTD,
//sigh... |
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K****D
发帖数: 30533 | 5 偶的观点是你的30% cash yielded 0%, and should be computed into
the overall cost. 换句话说，偶认为空仓是一种投资策略，是你人为
选择的，而不是被迫的。如果不计算的话，偶的YTD和这里许多人的YTD
要高很多。
再换一个角度考虑，偶的算法的YTD对应于如果偶是一个MF manager, 每天
公布的NAV的值. 偶决定空仓还是满仓，但是客户一旦投给偶钱，他就有权
分一杯羹了（随时都可以按照NAV取出钱）。举例来说，偶的MF业绩不错，
APY 20%，图形很好看。于是这天一个大鳄看中了偶，买了一大堆偶的MF,
导致MF的资产总值翻倍。如果偶不赶紧把这新钱用掉（买入equity）的话，
偶的APY将减速一倍，马上就不好看了。要知道大鳄的expectation可是20%，
只要低于这个值，他随时会撤资。。。所以说偶觉得没有道理cash不计算
入成本。 |
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s****m
发帖数: 160 | 6 我觉得算不出Vanguard给出的YTD。
以Vanguard Total Stock Mkt Idx (VTSMX)为例:
Vanguard网站上给出的是
YTD as of 05/19/2010 1.69%
查Yahoo finance上的价格历史：
01/04: $27.91
03/24: $28.97 (当天的dividend distribution是0.107)
05/19: $27.81
我的计算是：假定1月4日投入$1000，那么可以买到1000/27.91 shares.
到3月24日，可以拿到的dividend是1000/27.91*0.107, 这笔钱reinvest
可以买到1000/27.91*0.107/28.97 shares。
到05/19, 账户上的钱就是
(1000/27.91+1000/27.91*0.107/28.97) * 27.81 = 1000.1
这样YTD就只有0.1%。请问大侠我的算法错在哪儿？ |
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k***n
发帖数: 3158 | 7 I dont know how to calculate YTD if you kept adding money into the account.
Anyway, I'd like to report some of my outcomes by a rough estimation.
My 401K and HSA accounts went to all cash in March when Dow is about 10600
YTD maybe around 2-3%.
This is my first year playing stocks, mainly in Roth. YTD about 8%. I played
many very good stocks but made many rookie mistakes. Will sell all of them
next week.
My regular account has a few stocks too, about -3% so far.
My best investment this year is th |
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n******i
发帖数: 374 | 8 我自己认为 expense ratio 已经计算在YTD里面了，所以选基金只需要看YTD就行了？
既然expernse ratio 不影响YTD，那为什么版里的牛人都推荐expense ratio低 的产品
呢？ |
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p****a
发帖数: 4829 | 9 Trading account: 46% (account size > 100k)
401K account: 13% (account size > 100k)
**********************************
Past show-off:
标 题: YTD return show off (12/12)
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Dec 12 16:32:19 2011, 美东)
YTD return as of 12/12: 42.3% (account size > 100K).
------------------------------------------------------
标 题: YTD return show off (12/09)
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Dec 9 16:14:59 2011, 美东)
(1) 401k account: +10.5% (account size ~ 100k)
(2) trading account: +40.9% (account size ~ 100k) |
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T*******e
发帖数: 4928 | 10 七月初， anguish roth里总共才10万左右。 如果他真的赚了10万， 那roth 至少ytd
50%.
像他这么爱吹的人， 只字不提roth的ytd, 反而说401k ytd 20%. 7月14号他还在喊"
uvxy暴涨30% ",
说明他Roth实际是亏惨了。
: 安归神能不能说怎么篆的?我傲硬了uvxy之后一直不停的割肉,如今已无完卵了
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y********n
发帖数: 4452 | 11 俺的股票账户是不会退休的，它们赚钱，我享受生活。如果股市没啥动荡，根本不需要
看。如果有变化，调整一下继续享受生活。
ytd比mtd和daily的有用的多。对冲基金，指数，股票，mutual fund都用ytd，赚钱的
都看ytd. 每年一般收入也按年看啊。股市亏钱的当然不敢看。 |
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h*********n
发帖数: 915 | 12 PTTRX，谷歌显示12/31 10.14，3/6 9.93，YTD -0.21/10.14 = -2.1%。但是晨星显示
YTD只有-0.91%。
是不是算法不一样？ |
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K****D
发帖数: 30533 | 13 日期(MM/DD/YY):
03/20/09
YTD:
Overall: +0.95%
备注:
S&P 500: -14.92%
Trading: +17.75%
Beat S&P by more than 3% this week. I was about to lose to S&P, and then
S&P tripped, but I didn\'t, so... My advantage is back to 2 weeks ago\'s
level.
The 3rd positive weekend YTD showoff of 2009. Trading reached highest
in 2009. I can\'t explain why other than luck -- my trades this week
just worked without I knowing why. |
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s*****n
发帖数: 2174 | 14 算入cash是合理的.
比如账户里面有五万cash, 我拿出500块买option.
option涨了100%, 我的总资产达到50500.
这种情况下, 说YTD是100%显然是不合理的. 因为投资了
风险很高的option, 可是之所以敢于投资option, 是因为
只动用了一下点仓位, 小仓位和高leverage的影响抵消了.
一定程度上, 这和重仓买一个很稳定的股票/债券差不多.
另一个角度想, 从用500块买这个option和动用5万块买
这个option从投资角度讲是完全不一样的, 如果不算cash,
那么YTD都是100%, 并不合理.
至于你说的情况, 你的cash都在checking里, 那是另一回事.
你应该有一个逻辑层面的界限, 多少钱是overall investment.
或者说"总仓位"可以是个逻辑概念. |
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m**********r
发帖数: 887 | 15 本周没有交易，月底403B加了点MM 和TIPS
YTD 2.59%
Current Asset allocation:
money market 27.37%
Commodity 10.77%
Bond 12.32%
US stock 31.59%
International 14.43%
Bear market 3.53%
对比上周的：
YTD 4.23%
Current Asset allocation:
money market 26.68%
Commodity 11.21%
Bond 11.47%
US stock 32.52%
International 14.84%
Bear market 3.28% |
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m**********r
发帖数: 887 | 16 本周什么都没做
YTD 1.15%
Current Asset allocation:
money market 27.58%
Commodity 10.37%
Bond 12.37%
US stock 31.40%
International 14.38%
Bear market 3.90%
对比上周：
YTD 2.59%
Current Asset allocation:
money market 27.37%
Commodity 10.77%
Bond 12.32%
US stock 31.59%
International 14.43%
Bear market 3.53% |
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m**********r
发帖数: 887 | 17 YTD 4.56%
Current Asset allocation:
money market 26.7%
Commodity 10.19%
Bond 12%
US stock 32.36%
International 15.91%
Bear market 2.84%
上周的：
YTD 1.15%
Current Asset allocation:
money market 27.58%
Commodity 10.37%
Bond 12.37%
US stock 31.40%
International 14.38%
Bear market 3.90% |
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m**********r
发帖数: 887 | 18 这周什么都没买卖
YTD 8.21%
Current Asset allocation:
money market 26.11%
Commodity 9.98%
Bond 11.78%
US stock 33.08%
International 16.56%
Bear market 2.54%
上周的
YTD 4.56%
Current Asset allocation:
money market 26.7%
Commodity 10.19%
Bond 12%
US stock 32.36%
International 15.91%
Bear market 2.84% |
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m**********r
发帖数: 887 | 19 你理解错了，这个是SP500的YTD和肯弟交易帐号的YTD |
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S**C
发帖数: 2964 | 20 You forget to include SP500 dividend.
SPY YTD 23.68%, VFINX YTD 23.84%. |
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K****D
发帖数: 30533 | 21 Then I don't understand the method of calculation.
I can't tell the real YTD from the realized gain.
I myself tend to have much better realized gain than overall YTD,
because I often sell the good ones in my portfolio. |
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s****m
发帖数: 160 | 22 多谢指点！因为12/31/2009的价格是$27.45，计算公式如下
(1000/27.45+1000/27.45*0.107/28.97) * 27.81 = 1016.86
这样就对了。先前我以为YTD一定要从1月开始。
不过这样差别也太大了吧。迟一个交易日买的话YTD就从1.69%降到0.1%。 |
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z****l
发帖数: 5282 | 23 yes. but the change in value is available late in the night.
you can get good estimate easily.
My YTD as of yesterday was 5.5%.
I add the diff myself, get 5.7% YTD for today. |
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K****D
发帖数: 30533 | 24 日期(MM/DD/YY):
09/17/10
YTD:
-6.09%
S&P 500: 0.94%
备注:
Lost 1.8% (-0.4% vs +1.4%). The YTD curve just can\'t look any worse... |
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B**********r
发帖数: 7517 | 25 40% is very good for stock
My 401K: YTD new contribution is 9.38%, and YTD market appreciation is 20.41%
My stock accounts: 25.1%, not much yo showoff in October. |
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t*******d
发帖数: 2570 | 26 Mutual fund: 12.08%
Stock: 50.54%
Will not participate in the showoff anymore.
Here is my current mutual fund portfolio, did not make any adjustment during
the past year, completely buy and hold:
EGLRX (3%), PRLAX(10%), PRASX (10%), VWAHX (24%), VGTSX (26%), VTSMX (27%).
Current stock portfolio, actively managed but only made 12 transactions last
year:
DSX, FTR, HNR, INTC, NXG, TC, VZ, WX.
Stocks used to have, ACAS, AGNC, CBAK, OVTI.
This is not a recommendation for any of the stocks I own. Just... 阅读全帖 |
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J******s
发帖数: 913 | 27 It is better than most mutual funds.
My portfolio performance is a little better, as follows:
12/31/2010 value: 100%
YTD New contribution: 3.96%
YTD market appreciation: 13.09%
Current holding is as follows (I have both TIAA-CREF and Vanguard):
VCVLX: 25%
VUVLX: 11%
TRLCX: 40%
Cash: 24%
During the past 4 months, I did several adjustments among stocks/bonds/cash. |
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w****n
发帖数: 1737 | 28 你太小看warren buffett了， 他投资几十年， 见过YTD》10%还少吗。
他牛在比 5yr /10yr average return,
而且单单看return是没可比性的， 你得看为了得到这个return
你take how much risk,, i.e. return/risk ratio ---
sharp ratio.
我401K YTD 7.8%, 1yr 10.84%, 3 Yr ave 8.98%, very proud of
the last one. hehe |
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f****s
发帖数: 315 | 29 We don't know the Sharpe of the first portfolio (over 14% YTD), but it beats
market well at least.
For the 2nd one (over 40% YTD), yes, I see the draw-downs, so that is why I
was asking what caused that.
I agree volatility is an important factor. Mind to post your chart here? |
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s******t
发帖数: 12883 | 30 oh, 漏看了.
上周腥风血雨, 你的ytd有变化吗?
我的bond fund好像跌了不少. 上一次几周前看的时候还每股 15.80
昨天看的 时候已经只有15.5了.
stock fund也损失了2.2%
总体ytd是1.58% |
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p****a
发帖数: 4829 | 31 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: pharma (rock), 信区: Stock
标 题: 401K all cash now, YTD +0.5%
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Aug 10 12:47:27 2011, 美东)
Just two weeks ago, my 401K YTD return was 7%. |
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n******i
发帖数: 374 | 32 菜鸟一个，看到版上很多人都推荐index found， 因为 expense ratio 低。
我的问题是，如果有2种基金，一种是index，YTD：6%， expense ratio：0.1%
另一种非index， YTD: 13%, expense ratio: 0.8%
假设其他的条件都差不多的情况下，应该选哪一种？ |
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d**j
发帖数: 5290 | 34 标题问的是ytd，难道题主不是知道是什么意思么？ |
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s********y
发帖数: 3811 | 35 我的401k ytd (year to date) 和股票 realized gain/loss 在fidelity都自动算出。
大家算不算股票的ytd? 因为进出频繁，要比401k麻烦一些。有没有什么网站或者app? |
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q********g
发帖数: 10694 | 36 YTD。
第一天开盘大家都是青蛙。然后YTD。
这个是个标竿，我们青蛙们尽力就够了。 |
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c*******o
发帖数: 3829 | 37 IBB YTD 20.2%
BBI YTD 31.2%
尼玛，真是三个好组合。 lol |
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g*******h
发帖数: 1327 | 38 YTD 21K，本金在10-20W浮动，所以YTD 应该有 10%－20% |
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c*******9
发帖数: 6411 | 39 YTD -1%, when at Feb at that time the YTD is -30%
CD is the king. |
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发帖数: 1 | 40 假设我们现在401k和 ira退休账户现有资金10万。那么如果能保证ytd只要每年10% 那
么三十年后就有175万。加上到时候房子贷款也还清了。退休应该没问题了吧。
所以ytd目标只要能到每年10%。那就是我的终极目标了。 |
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r*****e
发帖数: 7853 | 41 Have a good dream!
[在 maoxian () 的大作中提到：]
:假设我们现在401k和 ira退休账户现有资金10万。那么如果能保证ytd只要每年10% 那
:么三十年后就有175万。加上到时候房子贷款也还清了。退休应该没问题了吧。
:所以ytd目标只要能到每年10%。那就是我的终极目标了。 |
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t***3
发帖数: 936 | 42 老杨你不要没见过世面。有股神在我们那里刚show过三月account 一周翻倍。这种整天
追着人问ytd，显得比较低俗。至少你混花街的，也要先问虾皮绿，再问ytd，显得有点
学问。 |
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y********n
发帖数: 4452 | 43 所以我不问百分比，没意思。我只问金额。如果ytd就几千块，不管百分比多高或低，
那只是新手，钱没有或者不敢放。
如果ytd是10万，怎么说那个人有两把刷子。不管百分比是低还是高，是个位百分比，
还是二位或三位百分比。敢放那么多钱的，一定懂，否则过不了多久就亏成变成赚几千
的新手了。 |
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C*****5
发帖数: 8812 | 44 每人只限帖一个帐号的YTD，截止时间1月20日（因为12月的YTD可能要一月中才出来）
。最高者被授予股神荣誉称号一年（至明年股神产生为止）。
2016年度股神评选委员会 |
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y********n
发帖数: 4452 | 45 只买长期的话还在理，如果短期交易的话：
如果看过去3年都赚了一些，今年ytd赚钱亏钱和其他的指标都不理想不用管？ytd不管
等于飞飞机不管现在的飞行高度和速度，而且只是管理账户里的一个指标而已。 |
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f******y
发帖数: 793 | 46 前两天看到版上说到TQQQ，翻了一眼真是羡慕嫉妒恨。。。然后发现居然YTD连QQQ都还
没beat，到昨天YTD终于勉强beat QQQ了，虽然自己瞎费了那么半天劲。
知道和版上的大牛们根本不能比，不过跟去年和前年的自己比好很多了，这两年这么好
的趋势居然自己账户大亏了很多，有一个账户都亏了一半多，都是买些uvxy，uwti，
dwti，tqqq，upro这种3倍杠杆的玩刺激，但又拿不住一有风吹草动就吓得魂飞魄散的
所以一卖就涨一买就跌。。。去年到今年慢慢的感觉还是有些进步，操作减少了很多，
即使错过了“机会”也不像以前那么后悔痛恨，心也没那么浮躁了，戒了一些赌性，睡
眠都好很多了。。。
大牛们请轻拍，只是记录一下，与青蛙们共勉 |
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l******2
发帖数: 5522 | 47 那又怎样？
就算YTD正100%也不会买豪宅
就算YTD负100%也不会睡马路
一切都是个数字而已 |
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h**********h
发帖数: 589 | 48 普通帐户YTD-2%
最保守的难道不是买大盘指数，这也不会是负的，至少10%。 |
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t***3
发帖数: 936 | 49 YTD很有意义啊，hedgefund不是都按YTD收bonus？ |
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y********n
发帖数: 4452 | 50 所以持续性非常重要，那些高ytd的持续性非常少，所以账户不会变大。
我就是看清了这点，宁愿ytd少，也要保证持续性。 |
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