y*****r
发帖数: 327 | 1 为什么昨天股指期货在禁开仓的情况下还上来就竞价蒙跌，然后反弹了一些非常平稳了
一段，但在最后一个小时IF被打到跌停。这是什么操作方式？背后的逻辑是什么？
如果没看盘就不用发言了。 |
n*****t
发帖数: 22014 | 2 首先声明不是专家啊！没有禁开仓吧，限制套利空仓。而且我可以买开后用卖平砸盘，
交易所的作弊器就是
joke。
[在 yuestar (yuestar) 的大作中提到：]
：为什么昨天股指期货在禁开仓的情况下还上来就竞价蒙跌，然后反弹了一些非常平稳
了一段，但在最后一个小时IF被打到跌停。这是什么操作方式？背后的逻辑是什么？
：
：........... |
j***i
发帖数: 2203 | 3 感觉每家公司不一样 的确有朋友说早上就卖开不了的
我下午开盘还卖开过没问题
等2点之后想再开一单就说废单 不能开的
还好没有激动的先进现货，不然直接瘸腿一晚上睡觉都睡不好了
同LS 菜鸟
还处于个位数手数玩玩的阶段 |
n*****t
发帖数: 22014 | 4 昨天中期在 IF1507 买开 30000+ 手，总成交才 70000 多啊！
尼玛太流弊了，这是大鳄进场了吗？
【在 j***i 的大作中提到】
: 感觉每家公司不一样 的确有朋友说早上就卖开不了的
: 我下午开盘还卖开过没问题
: 等2点之后想再开一单就说废单 不能开的
: 还好没有激动的先进现货，不然直接瘸腿一晚上睡觉都睡不好了
: 同LS 菜鸟
: 还处于个位数手数玩玩的阶段
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j***i
发帖数: 2203 | 5 我觉得那谁说的还是有道理的
1200亿放现货市场里就一个小水花，期货市场本来规模就小，而且加上杠杆之后顶住效
果好的多
像礼拜二那种爆拉权重真是不把别人的钱当钱 俺看着都心痛
【在 n*****t 的大作中提到】
: 昨天中期在 IF1507 买开 30000+ 手，总成交才 70000 多啊！
: 尼玛太流弊了，这是大鳄进场了吗？
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n*****t
发帖数: 22014 | 6 总之，我觉得现在开空要小心了
【在 j***i 的大作中提到】
: 我觉得那谁说的还是有道理的
: 1200亿放现货市场里就一个小水花，期货市场本来规模就小，而且加上杠杆之后顶住效
: 果好的多
: 像礼拜二那种爆拉权重真是不把别人的钱当钱 俺看着都心痛
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d*******g
发帖数: 1978 | 7 Tuesday only used 58e, fraction of 1200e.
and I bet they will shake off this 58e at some point, shake the followers
off, then re-invest this 58e again.
in other words, 1200e is supposed to be used in&out, in this sense, it is
enough.
【在 j***i 的大作中提到】
: 我觉得那谁说的还是有道理的
: 1200亿放现货市场里就一个小水花，期货市场本来规模就小，而且加上杠杆之后顶住效
: 果好的多
: 像礼拜二那种爆拉权重真是不把别人的钱当钱 俺看着都心痛
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j***i
发帖数: 2203 | 8 哪里看来的58亿？周二光中国平安就700亿的成交封涨停啊
【在 d*******g 的大作中提到】
: Tuesday only used 58e, fraction of 1200e.
: and I bet they will shake off this 58e at some point, shake the followers
: off, then re-invest this 58e again.
: in other words, 1200e is supposed to be used in&out, in this sense, it is
: enough.
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d*******g
发帖数: 1978 | 9 券商救市队1200亿到账 证金扫货58亿买30只股
http://money.163.com/api/15/0707/05/ATT7ROEV00253B0H.html
"多位券商人士认为，1200亿资金分批进入可能性更大。这意味着，接下来几个交易日
剩余资金将陆续进场。"
【在 j***i 的大作中提到】
: 哪里看来的58亿？周二光中国平安就700亿的成交封涨停啊
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d*******g
发帖数: 1978 | 10 and to pump a single major bluechip to the up-stop line, it only needs 10-
50e to do it.
【在 j***i 的大作中提到】
: 哪里看来的58亿？周二光中国平安就700亿的成交封涨停啊
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j***i
发帖数: 2203 | 11 OK 假设10亿一个就够了
（which 我表示怀疑，现在的媒体本来就信不过，套保是啥都不晓得，期货交易一笔都
没做过，就嚷嚷做空做空，前几天还看见哪份报纸头条 说要敲打做空者，别敬酒不吃
吃罚酒，）
礼拜2封住涨停的蓝筹有 （不完全统计，只是我看见的）
平安
建行
中行
人寿
交建
铁建
民生银行
这样加起来都要70e的
当时我记得很清楚，看平安的L2，跟的几十笔都是10000手的大单封着，10000手一笔就
将近1亿资
金了
【在 d*******g 的大作中提到】
: and to pump a single major bluechip to the up-stop line, it only needs 10-
: 50e to do it.
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d*******g
发帖数: 1978 | 12 the buyer at
buy 2
buy 3
buy 4
do not necessarily need to transact real money, they are there to hold
positions , blocking the other buyers.
100e would be good enough to pump these stocks to up-stop.
china-petro was a sample case, it is openly stated it cost 29e to pump it to
up-stop at Monday.
【在 j***i 的大作中提到】
: OK 假设10亿一个就够了
: （which 我表示怀疑，现在的媒体本来就信不过，套保是啥都不晓得，期货交易一笔都
: 没做过，就嚷嚷做空做空，前几天还看见哪份报纸头条 说要敲打做空者，别敬酒不吃
: 吃罚酒，）
: 礼拜2封住涨停的蓝筹有 （不完全统计，只是我看见的）
: 平安
: 建行
: 中行
: 人寿
: 交建
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j***i
发帖数: 2203 | 13 是的 BUY 2以后不需要成交，就像新股封一字一样
问题是光平安 在涨停板上成交就超过50亿了，一下子把那篇报道的可信度砸掉了
另一方面另外中石油周一涨停一共也就是100亿的成交量，29亿怎么也占30%的量了
这篇报道里说一共花了58亿，假设平安NB，占了58亿里的一半 也30亿，只占当天700亿
总成交的5%都不到
AGAIN 我的POINT是，报道里你可以说估计，可以说预计，我也没说1200亿一次性就花
掉了，因为我没数据。但是这么信誓旦旦的瞎扯 就注定可信度有问题。就像国内的股
评 尼玛各个都是指点江山的大神
to
【在 d*******g 的大作中提到】
: the buyer at
: buy 2
: buy 3
: buy 4
: do not necessarily need to transact real money, they are there to hold
: positions , blocking the other buyers.
: 100e would be good enough to pump these stocks to up-stop.
: china-petro was a sample case, it is openly stated it cost 29e to pump it to
: up-stop at Monday.
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d*******g
发帖数: 1978 | 14 I agree some of the stock analysis are bushiting.
but really a small percentage of the whole-day transaction can pump it to up
-stop, no doubt.
so 30e out of 700e to pump up-stop is possible, given this 700e is
transaction amount, it could very possibly be left-hand trading the right-
hand.
I believe the money manager who did this 1200e management is a team, formed
from these 21 security companies. they are not idiot, even the higher
political guys are idiot. I even can vision a daily-morning meeting for how
to allocate and use this 1200e pool everyday from them.
【在 j***i 的大作中提到】
: 是的 BUY 2以后不需要成交，就像新股封一字一样
: 问题是光平安 在涨停板上成交就超过50亿了，一下子把那篇报道的可信度砸掉了
: 另一方面另外中石油周一涨停一共也就是100亿的成交量，29亿怎么也占30%的量了
: 这篇报道里说一共花了58亿，假设平安NB，占了58亿里的一半 也30亿，只占当天700亿
: 总成交的5%都不到
: AGAIN 我的POINT是，报道里你可以说估计，可以说预计，我也没说1200亿一次性就花
: 掉了，因为我没数据。但是这么信誓旦旦的瞎扯 就注定可信度有问题。就像国内的股
: 评 尼玛各个都是指点江山的大神
:
: to
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y*****r
发帖数: 327 | 15 卖平不就亏钱了吗？而且买开也有禁的。
【在 n*****t 的大作中提到】
: 首先声明不是专家啊！没有禁开仓吧，限制套利空仓。而且我可以买开后用卖平砸盘，
: 交易所的作弊器就是
: joke。
: [在 yuestar (yuestar) 的大作中提到：]
: ：为什么昨天股指期货在禁开仓的情况下还上来就竞价蒙跌，然后反弹了一些非常平稳
: 了一段，但在最后一个小时IF被打到跌停。这是什么操作方式？背后的逻辑是什么？
: ：
: ：...........
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y*****r
发帖数: 327 | 16 关键是进场还猛跌？不让开还砸盘？
【在 n*****t 的大作中提到】
: 昨天中期在 IF1507 买开 30000+ 手，总成交才 70000 多啊！
: 尼玛太流弊了，这是大鳄进场了吗？
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n*****t
发帖数: 22014 | 17 买开禁？那期货可以关掉了吧。亏钱也可以啊，其他产品赚钱就是了。
【在 y*****r 的大作中提到】
: 卖平不就亏钱了吗？而且买开也有禁的。
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j***i
发帖数: 2203 | 18 买开禁估计是期货公司自己脑残 一下子没设置正确吧
我昨天收盘卖开不了 买开没问题
卖平亏钱现货多头挣钱就行，两头平的时候点差比开的时候小就挣钱反正
然后刚又想到 如果卖开不让开，能不能开双开然后平掉多头 曲线达到卖开的效果
你们有试过没
【在 y*****r 的大作中提到】
: 卖平不就亏钱了吗？而且买开也有禁的。
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j***i
发帖数: 2203 | 19 如果拿IF现货指数和期货指数比，巨幅贴水
但是如果拿期货和现货ETF比，平水
现货ETF价格又是巨幅折价，折价幅度刚好等于贴水幅度
不晓得这里面有啥文章 下礼拜就交割了 慎得慌
【在 y*****r 的大作中提到】
: 关键是进场还猛跌？不让开还砸盘？
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f*******e
发帖数: 5277 | 20 可能和停牌潮有关吧。ETF对停牌的成份股做了不跌的预期进行了折价
【在 j***i 的大作中提到】
: 如果拿IF现货指数和期货指数比，巨幅贴水
: 但是如果拿期货和现货ETF比，平水
: 现货ETF价格又是巨幅折价，折价幅度刚好等于贴水幅度
: 不晓得这里面有啥文章 下礼拜就交割了 慎得慌
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n*****t
发帖数: 22014 | 21 应该不可以吧，总之卖开废单，不管你买开有没有
【在 j***i 的大作中提到】
: 买开禁估计是期货公司自己脑残 一下子没设置正确吧
: 我昨天收盘卖开不了 买开没问题
: 卖平亏钱现货多头挣钱就行，两头平的时候点差比开的时候小就挣钱反正
: 然后刚又想到 如果卖开不让开，能不能开双开然后平掉多头 曲线达到卖开的效果
: 你们有试过没
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y*****r
发帖数: 327 | 22 今天没低开，空军没子弹了？不会最后一小时又打到底吧？
【在 n*****t 的大作中提到】
: 应该不可以吧，总之卖开废单，不管你买开有没有
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j***i
发帖数: 2203 | 23 今天还继续废单开不了卖开？
【在 n*****t 的大作中提到】
: 应该不可以吧，总之卖开废单，不管你买开有没有
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j***i
发帖数: 2203 | |
n*****t
发帖数: 22014 | 25 不要开了吧，深交所指令明天不让停牌了，很有深意的
【在 j***i 的大作中提到】
: 试了 能开今天
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j***i
发帖数: 2203 | 26 无所谓的啊
只要现货和他的差价足够大
昨天收盘100点贴水开的IH升水30点平掉了 130点利润。。。。
这尼玛比打新来的都快多
【在 n*****t 的大作中提到】
: 不要开了吧，深交所指令明天不让停牌了，很有深意的
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y*****r
发帖数: 327 | 27 这不保险啊。IC有升300点的时候。
【在 j***i 的大作中提到】
: 无所谓的啊
: 只要现货和他的差价足够大
: 昨天收盘100点贴水开的IH升水30点平掉了 130点利润。。。。
: 这尼玛比打新来的都快多
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j***i
发帖数: 2203 | 28 IC是奇葩 现货基本没流动性 我不碰
IF现在ETF折价太厉害 下礼拜交割之前我打算少碰
IH跟踪指数很紧密 主要就做他了
另外，做了期现对冲，期指升和跌跟我已经没关系了啊 只要有足够的保证金保证期货
不爆仓就可以 最差结果拿到交割日交割
【在 y*****r 的大作中提到】
: 这不保险啊。IC有升300点的时候。
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y*****r
发帖数: 327 | 29 风险就是有可能期现差增大，margin call。到最后交割日再来个大动荡，百分几的利
就没了。如果能贴水升水来回换当然爽了。
【在 j***i 的大作中提到】
: IC是奇葩 现货基本没流动性 我不碰
: IF现在ETF折价太厉害 下礼拜交割之前我打算少碰
: IH跟踪指数很紧密 主要就做他了
: 另外，做了期现对冲，期指升和跌跟我已经没关系了啊 只要有足够的保证金保证期货
: 不爆仓就可以 最差结果拿到交割日交割
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j***i
发帖数: 2203 | 30 期现差扩大在交割日之前不怕 基本上没上杠杆 保证金足够了
最后交割日大动荡的确是个潜在的风险，我自己也从来没把合约拿到过交割日过，都是
提前期限差缩小的时候平掉了。
自己想的如果一定要拿到最后交割日，因为期指是按照最后2小时平均值交割的，那我
现货ETF就按照没12分钟卖10%仓位，或者每6分钟卖5%的仓位开始平，基本上能复制实
际期指交割的价格
最极端的情况是，现货ETF巨幅折价，到交割日也不补回来，然后赎回ETF变成一揽子股
票又跌停的跌停 停盘的停盘 于是真的是有风险敞口了。目前看起来 IH没问题，IF我
开始避免了
【在 y*****r 的大作中提到】
: 风险就是有可能期现差增大，margin call。到最后交割日再来个大动荡，百分几的利
: 就没了。如果能贴水升水来回换当然爽了。
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j***i
发帖数: 2203 | 31 数了下 IF成分股里96只股票停盘。。。尼玛三分之一
的确就是这个原因了
【在 f*******e 的大作中提到】
: 可能和停牌潮有关吧。ETF对停牌的成份股做了不跌的预期进行了折价
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