x********u
发帖数: 411 | 1 在自己看关于 panel data 的书，同时也在请教别人，因为问太多问题不好意思，所以
还是发贴问吧（凡是回答的都给包子一枚，聊表谢意～）：
1.在independent variable 里使用 lagged dependent variable 是为了校正 serial
autocorrelation 的吧？在 STATA 里，如果我使用了 xtregar 【Fixed- and random-
effects linear models with an AR(1) disturbance】，修正了 autoregressive (1)
的问题，那么我的 IV 里还需要用 lagged dependent variable么？如果同时使用
lagged dependent variable 和 xtregar 我的结果会显著很多，可以同时用这个东东
么？
2.在回归中使用 lagged independent variable 是为了避免内生性问题和因果不确定
问题吧？我大概看了一下书，好像用 instrumental variable 是最好的解决内生性问
题的方法，但是 in |
t****g
发帖数: 715 | 2 1.在independent variable 里使用 lagged dependent variable 是为了校正 serial
autocorrelation 的吧？在 STATA 里，如果我使用了 xtregar 【Fixed- and random-
effects linear models with an AR(1) disturbance】，修正了 autoregressive (1)
的问题，那么我的 IV 里还需要用 lagged dependent variable么？如果同时使用
lagged dependent variable 和 xtregar 我的结果会显著很多，可以同时用这个东东
么？
No idea about STATA, but I could not see why using lagged dependent variable
could fix AR(1).
2.在回归中使用 lagged independent variable 是为了避免内生性问题和因果不确定
问题吧？我大概看了一下书，好像用 instrumental variable |
F****r
发帖数: 345 | 3 在自己看关于 panel data 的书，同时也在请教别人，因为问太多问题不好意思，所以
还是发贴问吧（凡是回答的都给包子一枚，聊表谢意～）：
1.在independent variable 里使用 lagged dependent variable 是为了校正 serial
autocorrelation 的吧？在 STATA 里，如果我使用了 xtregar 【Fixed- and random-
effects linear models with an AR(1) disturbance】，修正了 autoregressive (1)
的问题，那么我的 IV 里还需要用 lagged dependent variable么？如果同时使用
lagged dependent variable 和 xtregar 我的结果会显著很多，可以同时用这个东东
么？
First you need to check to see if adding lagged dependent variable indeed
fixes any serial correlation in the equa |
r********n
发帖数: 24 | 4 问个相关的。用fixed effect 做panel data，STATA 给出的r^2 有三个，winthin,
between, overall。应该报告哪一个？ |
f****e
发帖数: 8 | 5 1.在independent variable 里使用 lagged dependent variable 是为了校正
serialautocorrelation 的吧？
主要是为了消除endogeneity，另外如果足够多的lag的话，可以实现dynamically
complete model, then there is no autocorrelation.
在 STATA 里，如果我使用了 xtregar 【Fixed- and random-
effects linear models with an AR(1) disturbance】，修正了 autoregressive (1)
的问题，那么我的 IV 里还需要用 lagged dependent variable么？如果同时使用
lagged dependent variable 和 xtregar 我的结果会显著很多，可以同时用这个东东
么？
这个不知道了。
2.在回归中使用 lagged independent variable 是为了避免内生性问题和因果不确定
问题吧？我大概看了一下书，好像用 instrume |
