[合集] 美式香草期权的implied volatility怎么求阿？ - Quant版

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B*********h
发帖数: 800

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Jadeson (Grothendick ) 于 (Sat May 19 21:39:56 2007) 提到:
望高手指点一下。
还有，如果是相同的到期日，资产和strik price,一个是美式一个是欧式，那么这里面
两者的implied volatility相差会很大吗？可不可以用欧式的代替美式的呢？
谢谢！！
☆─────────────────────────────────────☆
sammus (sammus) 于 (Sun May 20 00:10:01 2007) 提到:
No. Yes.
☆─────────────────────────────────────☆
francis4321 (Lei) 于 (Sun May 20 00:21:26 2007) 提到:
try this，not long
http://www.optimization-online.org/DB_HTML/2005/02/1066.html

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