b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (iambear) 于 (Wed Aug 29 00:34:09 2007) 提到:
我现在有一个资产的return和它的volatility,假设我分成N个regime(自己定义),那么
想知道现在我在哪个regime, 有多少概率stay,多少概率转换到其他regime上. 就是说
分成三步
1.确定regime 数
2.现在在哪
3.转换的概率
因为相同volatility的情况下,price可能上升也可能下降,所以想知道他们的概率
听上去像regime switching,我不是很懂它背后的理论,只知道有这么个模型,是不是就
是指我说的那种情况? 有MATLAB的code么? 我看了一下hamilton 那篇文章,几乎看不懂
...
先谢谢了!
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robustness (二手的金融学家) 于 (Wed Aug 29 01:11:58 2007) 提到:
你这个属于regime switc |
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