h*****y
发帖数: 43 | 1 两个option A B 都是at the money
其他条件都一样
只是A的maturity要长于B
请问他们的gamma 谁大
我觉得应该是A
因为我觉得A的theta 比较小（绝对值比较大）
不知道这样对么？ | Q***5
发帖数: 994 | 2 I think it should be B. In the extreme case, when the time to maturity
becomes 0, gamma is infinity. | h*****y
发帖数: 43 | 3 这个理解不错
发信人: QL365 (QL), 信区: Quant
标 题: Re: 问个greek letter的问题
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Aug 1 14:09:08 2008)
I think it should be B. In the extreme case, when the time to maturity
becomes 0, gamma is infinity. | J*****n
发帖数: 4859 | 4
答案是：条件不足，无法判断。
【在 h*****y 的大作中提到】
: 两个option A B 都是at the money
: 其他条件都一样
: 只是A的maturity要长于B
: 请问他们的gamma 谁大
: 我觉得应该是A
: 因为我觉得A的theta 比较小（绝对值比较大）
: 不知道这样对么？
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