b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
daviduon (David) 于 (Sat Feb 2 18:35:04 2008) 提到:
X为brownian motion, 请证明 exp(X) 和 X^3 是否为martingale?
☆─────────────────────────────────────☆
yww (petite) 于 (Sat Feb 2 19:23:35 2008) 提到:
ITO搞一下就行了
都不是
☆─────────────────────────────────────☆
daviduon (David) 于 (Sat Feb 2 19:33:29 2008) 提到:
谢谢,我也刚刚做了一下.
只是有一个疑问,一般面对证明martingale的问题的时候,是否都用Ito去求drift是否为
0?
☆─────────────────────────────────────☆
fishdaddy (无) 于 (Sat Feb 2 22:11:42 2008) |
|
