b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (我是熊) 于 (Tue Dec 16 15:02:05 2008) 提到:
打个比方,一个option的return 是-3%,+5%,+3%,-10%,....
但是我手中的position不断得在变化,所以我的return相应的是+1%,+2%,-3%,-5%,+3%...
这种情况下,如何计算vaR,是算option的VaR还是我position的VaR?
谢绝讨论VaR的优缺点,我只是打个比方
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Andreas (有業盡勤) 于 (Tue Dec 16 15:12:41 2008) 提到:
顯然是你的position的VaR啊。。。啥叫option的VaR？
...
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iambear (我是熊) 于 (Tue Dec 16 15:25:04 2008) 提到:
google了一下,好象也有方法计算 |
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