一个SWAP的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 一个SWAP的问题

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话题: swap话题: 200话题: 100

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a******s 发帖数: 598	1 请问CME里面这个IR SWAP 定价的公式是怎么得来的？ http://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/swaps/cbot-5-yea 特别是里面的那个除以200，发现5年，7年，10年和30年的公式都是除以200。这个200是怎么来的？还有前面的那个100？请指教
z****t 发帖数: 78	2 r5 = 5.25, so r5/100 = 5.25%, 200 is because of semi-annual.
a******s 发帖数: 598	3 Thank you. How about the 100 in the front? 【在 z****t 的大作中提到】 : r5 = 5.25, so r5/100 = 5.25%, 200 is because of semi-annual.

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