v**n
发帖数: 130 | 1 欺负我不是做quant 出身， 名词乱丢。 没问几句就吧 “heteroskedasticity"丢出来
。 我让他解释是什么意思。他还不屑一顾。再问 “if the error terms shows
characteristics of heteroskedasticity, what do you do to adjust your model"
傻了。
把他的option trading 经历吹得天花乱坠。 问了个 “give me an example of
exotic option with negative Vega" 又傻了。。。。
踢回NYC！ |
P****d
发帖数: 369 | |
J*****n
发帖数: 4859 | 3
"
能把那个词读顺溜了，也不容易。我以前总是说不好，现在一般都说unconstant
variance of residuals。
【在 v**n 的大作中提到】
: 欺负我不是做quant 出身， 名词乱丢。 没问几句就吧 “heteroskedasticity"丢出来
: 。 我让他解释是什么意思。他还不屑一顾。再问 “if the error terms shows
: characteristics of heteroskedasticity, what do you do to adjust your model"
: 傻了。
: 把他的option trading 经历吹得天花乱坠。 问了个 “give me an example of
: exotic option with negative Vega" 又傻了。。。。
: 踢回NYC！
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l****o
发帖数: 2909 | |
a**********0
发帖数: 422 | 5 heteroskedasticity is a very typical econometrics term.
ARCH/GARCH 'S H refers to this.
Also check Halbert White's paper in econometrica which is cited over 10k
times since 70s. I took his class this year and he passed away without
getting the nobel prize. His research is robust error which deals the
heteroskedastisic error terms of your regression it is also called White
Robust Error in honor of him.
Also check GLS |
a**********0
发帖数: 422 | 6 next time if any jerk shows off you can turn him down by asking him topology
questions |
D********n
发帖数: 978 | 7 你是啥出身啊？
他为何能知道你是什么出身？
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【在 v**n 的大作中提到】
: 欺负我不是做quant 出身， 名词乱丢。 没问几句就吧 “heteroskedasticity"丢出来
: 。 我让他解释是什么意思。他还不屑一顾。再问 “if the error terms shows
: characteristics of heteroskedasticity, what do you do to adjust your model"
: 傻了。
: 把他的option trading 经历吹得天花乱坠。 问了个 “give me an example of
: exotic option with negative Vega" 又傻了。。。。
: 踢回NYC！
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l******n
发帖数: 9344 | 8 怎么adjust都不知道，一般就是没有坐过了
statistical model和option trading基本是毫不相干的
"
【在 v**n 的大作中提到】
: 欺负我不是做quant 出身， 名词乱丢。 没问几句就吧 “heteroskedasticity"丢出来
: 。 我让他解释是什么意思。他还不屑一顾。再问 “if the error terms shows
: characteristics of heteroskedasticity, what do you do to adjust your model"
: 傻了。
: 把他的option trading 经历吹得天花乱坠。 问了个 “give me an example of
: exotic option with negative Vega" 又傻了。。。。
: 踢回NYC！
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s*******i
发帖数: 163 | 9 你这第二个问题正好是我们derivative期末考试的一道题啊。我答那种有barrier 然后
hit and out的option，对不对啊？ |
D********n
发帖数: 978 | 10 应该是对的，不过好像不好玩。
我给个有娱乐性的答案吧，put on VIX?
【在 s*******i 的大作中提到】
: 你这第二个问题正好是我们derivative期末考试的一道题啊。我答那种有barrier 然后
: hit and out的option，对不对啊？
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a*****k
发帖数: 704 | 11 人家说exotic.
【在 D********n 的大作中提到】
: 应该是对的，不过好像不好玩。
: 我给个有娱乐性的答案吧，put on VIX?
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s*******0
发帖数: 3461 | 12 不是quant 怎么问出这些quant 的题目的？ |
D********n
发帖数: 978 | 13 这你还嫌不够exotic啊，赞重口味。
【在 a*****k 的大作中提到】
: 人家说exotic.
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k*******d
发帖数: 1340 | 14 大牛能解释一下 option on VIX怎么hedge 吗？
【在 D********n 的大作中提到】
: 应该是对的，不过好像不好玩。
: 我给个有娱乐性的答案吧，put on VIX?
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r**a
发帖数: 536 | 15 感觉上似乎可以用vix future去做hedge，就是类似用future去delta hedge option那
样。
【在 k*******d 的大作中提到】
: 大牛能解释一下 option on VIX怎么hedge 吗？
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v**n
发帖数: 130 | 16 他不知道的是，头天晚上我看frm书刚好看到heteroskedasticity,记忆好着呢。要 是
今天 在面试，恐怕就记不住了。呵呵
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【在 v**n 的大作中提到】
: 欺负我不是做quant 出身， 名词乱丢。 没问几句就吧 “heteroskedasticity"丢出来
: 。 我让他解释是什么意思。他还不屑一顾。再问 “if the error terms shows
: characteristics of heteroskedasticity, what do you do to adjust your model"
: 傻了。
: 把他的option trading 经历吹得天花乱坠。 问了个 “give me an example of
: exotic option with negative Vega" 又傻了。。。。
: 踢回NYC！
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v**n
发帖数: 130 | 17 我是保险出身。 他说面试前把所有人都在linkedin查了一遍。
他可不知道本人正在看书考frm, 虽然不知道正确答案，问几个问题还是可以的。呵呵
【在 D********n 的大作中提到】
: 你是啥出身啊？
: 他为何能知道你是什么出身？
:
: "
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v**n
发帖数: 130 | 18 明知故问，小老弟回去再复习frm! 再说了，没吃过肥猪肉，还没见过肥猪走吗。答案
不知道，问问提还是可以懵一下的。 呵呵
【在 s*******0 的大作中提到】
: 不是quant 怎么问出这些quant 的题目的？
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s*********e
发帖数: 1051 | 19 gmm should work as well.
【在 a**********0 的大作中提到】
: heteroskedasticity is a very typical econometrics term.
: ARCH/GARCH 'S H refers to this.
: Also check Halbert White's paper in econometrica which is cited over 10k
: times since 70s. I took his class this year and he passed away without
: getting the nobel prize. His research is robust error which deals the
: heteroskedastisic error terms of your regression it is also called White
: Robust Error in honor of him.
: Also check GLS
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a**********0
发帖数: 422 | 20 GMM is usually used by econometricans the stat people call it Minimum
distance. Actually Gmm could be used to estimate ARCH/GARCH, for this part,
yes I agree with you but GMM is not particularly designed for modeling
heteroskedastisic. Heteroskedasticity is captured by ARCH/GARCH
In coutinuous time case, the black-sholes model captures the
heteroskedastisity and it implies time varing volatility and can be used as
a bench mark to justify the ARCH or GARCH.
【在 s*********e 的大作中提到】
: gmm should work as well.
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w**********y
发帖数: 1691 | 21 The underlying of VIX option is not the spot, but the forward vix.
【在 r**a 的大作中提到】
: 感觉上似乎可以用vix future去做hedge，就是类似用future去delta hedge option那
: 样。
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s*********e
发帖数: 1051 | 22 although i am slow, i know a little about stat and garch as well :)
http://wp.me/p42ab-5Y
,
as
【在 a**********0 的大作中提到】
: GMM is usually used by econometricans the stat people call it Minimum
: distance. Actually Gmm could be used to estimate ARCH/GARCH, for this part,
: yes I agree with you but GMM is not particularly designed for modeling
: heteroskedastisic. Heteroskedasticity is captured by ARCH/GARCH
: In coutinuous time case, the black-sholes model captures the
: heteroskedastisity and it implies time varing volatility and can be used as
: a bench mark to justify the ARCH or GARCH.
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T*******t
发帖数: 9274 | 23 不是quant胜似quant....zeze....犀利犀利
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【在 v**n 的大作中提到】
: 欺负我不是做quant 出身， 名词乱丢。 没问几句就吧 “heteroskedasticity"丢出来
: 。 我让他解释是什么意思。他还不屑一顾。再问 “if the error terms shows
: characteristics of heteroskedasticity, what do you do to adjust your model"
: 傻了。
: 把他的option trading 经历吹得天花乱坠。 问了个 “give me an example of
: exotic option with negative Vega" 又傻了。。。。
: 踢回NYC！
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r**a
发帖数: 536 | 24 i know. So i want to use the vix future to do the hedging. Do u think this
does not work?
【在 w**********y 的大作中提到】
: The underlying of VIX option is not the spot, but the forward vix.
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k*******d
发帖数: 1340 | 25 Does the VIX option have a fair value? If yes, how to determine it? How to
model the underlying vol process? OU?
【在 w**********y 的大作中提到】
: The underlying of VIX option is not the spot, but the forward vix.
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