怎么用时间序列来计算两支股票的covariance？ - Quant版

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Quant版 - 怎么用时间序列来计算两支股票的covariance？

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o***n
发帖数: 82

时间序列1：
date price
1 $10
2 $11
3 $12
4 $11
5 $13
时间序列2：
date price
1 $20
2 $25
3 $26
4 $23
5 $27
一般就是用这个公式：sum(xi-avgx)(yi-avgy)/5.
如果要用到rolling呢？假如day of rolling=3,这种情况怎么算covariance?
thanks

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