DT外婆定律 - Stock版

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l******i
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先说几句题外话吧。太黑近来除了推推公式，最经常做的事就是观察李小黑同学的行为
艺术。这个小崽子极其调皮，从来把我老人家的话当做耳旁风。近来总是想要摸一摸台
灯的灯泡，屡教不改，直到自己被烫的哇哇大哭，鼻涕横流，才终于认识到灯泡烫手的
道理。这可能就是他的学习过程吧。
言归正传。DT指得是Day Trading. 也就是炒短线。假设你非常的神勇，挑中了一只年
增长率70%的股票。那么，平均到每个周，这支股票的增长率是多少呢？只有1%。平均
到每天呢？只有0.2%。
再假设这支股票的年波动率是50%，平均到每天的波动率大约是3%。假设股价变化率是
一个带漂移的布朗运动。也就是说，如果你炒短线，作day trading, 那么这支股票股
价的每天的变化率，是一个以0.002为均值，以0.03为方差的高斯分布。
那么你的收益大于0的概率是多大呢？只有53%！比随便瞎蒙一下，好不了多少。这种概
率下，几乎不能避免被外婆，参见青蛙外婆三定律。
http://www.mitbbs.com/pc/pccon.php?id=1815&tid=0&nid=38970&s=all
在这种情况下，最大化收益

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