k******7
发帖数: 409 | 1 this can be a way to enter a stock |
j***b
发帖数: 5901 | 2 double dip了给套的死死的。
out of money+premium也基本不够跌两天的。
【在 k******7 的大作中提到】
: this can be a way to enter a stock
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F*I
发帖数: 2896 | |
r*m
发帖数: 16380 | |
b****e
发帖数: 1180 | 5 i think it makes perfect sense... |
j***b
发帖数: 5901 | 6 直接买股票利润潜力大得多。
【在 r*m 的大作中提到】
: 虽然危险，不过还是比直接买股票要划算些。
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j***b
发帖数: 5901 | 7 我觉得double dip恐慌造成volatility巨高的时候，你要是相信不会double dip倒是可
以卖一些put。当然，如果真double dip就杯具了。 |
g*****u
发帖数: 14294 | 8 主要是个杠杆的问题。
不要搞杠杆，有足够资金买入对应股票，风险比抄底还小。
【在 j***b 的大作中提到】
: 我觉得double dip恐慌造成volatility巨高的时候，你要是相信不会double dip倒是可
: 以卖一些put。当然，如果真double dip就杯具了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 9 我的2500元的一个账户单向做了25个扑（双向总共50个扑），没有杠杆是做不了的。
但是风险也是有限的，能输掉的部分都预先在margin requirement里面扣除了。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 主要是个杠杆的问题。
: 不要搞杠杆，有足够资金买入对应股票，风险比抄底还小。
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j***b
发帖数: 5901 | 10 杠杆的意思就是这些钱你赔了之后，不能通过死捂恢复回来。
比如像你做的put spread。如果跌破/涨破了你的strike那你可能要赔100%。就是大家常说的外婆。风险不可不谓大。
而如果你的资金足够买回你卖的put的underlying，那这些underlying价格回到原价-premium的时候，你的损失就回来了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 我的2500元的一个账户单向做了25个扑（双向总共50个扑），没有杠杆是做不了的。
: 但是风险也是有限的，能输掉的部分都预先在margin requirement里面扣除了。
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G*******m
发帖数: 16326 | |
G*******m
发帖数: 16326 | 12 如果是这样就一定要保护，要作好最坏打算。（我一般考虑大盘下跌30%的情景）
现在的MM越来越坏了，不能给他们任何可乘之机。
家常说的外婆。风险不可不谓大。
premium的时候，你的损失就回来了。
【在 j***b 的大作中提到】
: 杠杆的意思就是这些钱你赔了之后，不能通过死捂恢复回来。
: 比如像你做的put spread。如果跌破/涨破了你的strike那你可能要赔100%。就是大家常说的外婆。风险不可不谓大。
: 而如果你的资金足够买回你卖的put的underlying，那这些underlying价格回到原价-premium的时候，你的损失就回来了。
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j***b
发帖数: 5901 | 13 你的position是看跌的吧。
你要是卖30% out of money的put那基本没啥premium了。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 如果是这样就一定要保护，要作好最坏打算。（我一般考虑大盘下跌30%的情景）
: 现在的MM越来越坏了，不能给他们任何可乘之机。
:
: 家常说的外婆。风险不可不谓大。
: premium的时候，你的损失就回来了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 14 比如买BAC，就随带1.5倍的扑。
卖8月GE扑，就有二倍的12月扑保护。
如果不能如愿以偿，队伍就立即解散了。 |
G*******m
发帖数: 16326 | 15 是看8月不动，9月下跌。
【在 j***b 的大作中提到】
: 你的position是看跌的吧。
: 你要是卖30% out of money的put那基本没啥premium了。
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j***b
发帖数: 5901 | 16 calender spread margin requirement不是比较高么？vertical spread long
position可以减小short position的margin requirement. calender spread就不行。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 比如买BAC，就随带1.5倍的扑。
: 卖8月GE扑，就有二倍的12月扑保护。
: 如果不能如愿以偿，队伍就立即解散了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 17 我卖ATM的扑，事先有埋伏，等于预先止损（不做，顶多是牺牲了哪些埋伏）
【在 j***b 的大作中提到】
: 你的position是看跌的吧。
: 你要是卖30% out of money的put那基本没啥premium了。
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G*******m
发帖数: 16326 | 18 不高。
比如我卖0803的64是0.87，买0821的64是1.62，0.75一个而已啦。
5个就需要375元（已经当场支付了，没有更大风险，因为账户已经无法转身了，只有等
weekly 过期，and it did expire last week。
【在 j***b 的大作中提到】
: calender spread margin requirement不是比较高么？vertical spread long
: position可以减小short position的margin requirement. calender spread就不行。
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j***b
发帖数: 5901 | 19 oh，你的broker买长期的put可以降低短期的short position的margin requirement？
【在 G*******m 的大作中提到】
: 不高。
: 比如我卖0803的64是0.87，买0821的64是1.62，0.75一个而已啦。
: 5个就需要375元（已经当场支付了，没有更大风险，因为账户已经无法转身了，只有等
: weekly 过期，and it did expire last week。
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 一样的striking price为什么不可以？
反过来可能不行。
【在 j***b 的大作中提到】
: oh，你的broker买长期的put可以降低短期的short position的margin requirement？
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G*******m
发帖数: 16326 | 21 如果striking price不同，系统自动配对，minimize the margin requirment |
j***b
发帖数: 5901 | 22 有的broker vertical的都不能靠long position cover short的margin requirement。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 一样的striking price为什么不可以？
: 反过来可能不行。
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G*******m
发帖数: 16326 | 23 这些不太专业。
【在 j***b 的大作中提到】
: 有的broker vertical的都不能靠long position cover short的margin requirement。
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G*******m
发帖数: 16326 | 24 怕你不守规矩，而且他们的软件不过关，逮不住你的违规操作，所以可能出现灾难。 |
j***b
发帖数: 5901 | 25 我的是ib。我没试过calender的。看help似乎只提到了vertical的。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 这些不太专业。
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