w********1
发帖数: 3492 | 1 这帮孙子.
大家猜下. 第一个说对的我发一个小包子.
qq里的就不要来抢了. |
B****F
发帖数: 638 | |
w********1
发帖数: 3492 | 3 no
【在 B****F 的大作中提到】
: fed托市？
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a****g
发帖数: 8131 | |
C*******i
发帖数: 2131 | |
w********1
发帖数: 3492 | 6 no
【在 a****g 的大作中提到】
: libya cease-fire
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w********1
发帖数: 3492 | 7 no
【在 C*******i 的大作中提到】
: 银行没事了
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b***a
发帖数: 6422 | 8 村长捡到了个钱包
【在 w********1 的大作中提到】
: no
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w********1
发帖数: 3492 | 9 no
【在 b***a 的大作中提到】
: 村长捡到了个钱包
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h******o
发帖数: 6113 | |
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w********1
发帖数: 3492 | 11 no. 不是kidding 的.
【在 h******o 的大作中提到】
: wallwallwall买PUT了
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a******e
发帖数: 472 | 12 Japan's situation under control? |
s**p
发帖数: 1019 | |
w********1
发帖数: 3492 | 14 no, 不要从新闻上找原因.. 如果新闻, 一般都有相应的headline几乎同时出消息. |
u****d
发帖数: 23938 | 15 US stocks advance after G-7 Intervention |
w********1
发帖数: 3492 | 16 no that happend yesterday
【在 a******e 的大作中提到】
: Japan's situation under control?
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w********1
发帖数: 3492 | 17 that was yesterday evening.. not this morning
【在 u****d 的大作中提到】
: US stocks advance after G-7 Intervention
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h******o
发帖数: 6113 | 18 chek ALL similar OE day in recent history |
w********1
发帖数: 3492 | 19 hehe close
【在 h******o 的大作中提到】
: chek ALL similar OE day in recent history
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a****g
发帖数: 8131 | |
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H********7
发帖数: 2369 | 21 说说吧，村长。
另外，什么QQ群？青蛙能加入否？ |
w********1
发帖数: 3492 | 22 lol
有点失望.
你对下esh11 和 esm11的图
MM 做的交割价格.
esh11 停在最高, settle 完立刻跌,谁还握着esh11到最后不roll over 就立刻被套利
了.
【在 a****g 的大作中提到】
: 说吧
: 别墨迹了
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s**p
发帖数: 1019 | |
h******o
发帖数: 6113 | 24 sharp
【在 w********1 的大作中提到】
: lol
: 有点失望.
: 你对下esh11 和 esm11的图
: MM 做的交割价格.
: esh11 停在最高, settle 完立刻跌,谁还握着esh11到最后不roll over 就立刻被套利
: 了.
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a******e
发帖数: 472 | 25 NEW YORK (AP) — Stocks are in rally mode on Wall Street. The Dow has been
ahead 100 points in the early going.
BANGKOK (AP) — Global stock markets have firmed as the yen retreated from
historic highs after the world's seven leading industrial nations pledged to
rein in the currency to help earthquake-stricken Japan. The benchmark
Nikkei 225 in Tokyo rose 2.7 percent.
WASHINGTON (AP) — The New York Federal Reserve Bank is confirming that it
has intervened in currency markets for the first time in more than a decade.
That word comes after the Group of Seven major industrialized nations
pledged in a statement to join in a coordinated effort to weaken the
Japanese yen.
NEW YORK (AP) — Something positive for tech investors. Cisco Systems says
its first-ever cash dividend will amount to 6 cents per share and will be
paid on April 20.
NEW YORK (AP) — Nike shares have declined after the company reported its
third quarter was pressured by higher costs for everything from materials to
labor. Nike said it will raise prices on many products beginning this
spring and do more to control costs, though such measures may not pay off
until much later. |
w********1
发帖数: 3492 | 26 对新闻来说昨晚已经涨过了
to
decade.
【在 a******e 的大作中提到】
: NEW YORK (AP) — Stocks are in rally mode on Wall Street. The Dow has been
: ahead 100 points in the early going.
: BANGKOK (AP) — Global stock markets have firmed as the yen retreated from
: historic highs after the world's seven leading industrial nations pledged to
: rein in the currency to help earthquake-stricken Japan. The benchmark
: Nikkei 225 in Tokyo rose 2.7 percent.
: WASHINGTON (AP) — The New York Federal Reserve Bank is confirming that it
: has intervened in currency markets for the first time in more than a decade.
: That word comes after the Group of Seven major industrialized nations
: pledged in a statement to join in a coordinated effort to weaken the
|
a******e
发帖数: 472 | 27 kao, don't scare me!
【在 h******o 的大作中提到】
: sharp
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w********1
发帖数: 3492 | 28 下次不会被搞晕了.
早上搞的我查了好一圈儿新闻,最后想起来魔力日了,才恍然大雾去查刚过期的esh11.
【在 h******o 的大作中提到】
: sharp
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f********n
发帖数: 1560 | 29 你这么一说我倒是回忆起来以前也有过几次这样的。
【在 w********1 的大作中提到】
: lol
: 有点失望.
: 你对下esh11 和 esm11的图
: MM 做的交割价格.
: esh11 停在最高, settle 完立刻跌,谁还握着esh11到最后不roll over 就立刻被套利
: 了.
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w********1
发帖数: 3492 | 30 恩
以前有过的,今天早上忘掉了,最近几天直上直下都是新闻驱动. 所以一下没反应过来.
不搞emini的就难猜到这个了.
呵呵.
【在 f********n 的大作中提到】
: 你这么一说我倒是回忆起来以前也有过几次这样的。
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C*******i
发帖数: 2131 | 31 emini的量真的可以左右大盘吗？村长给扫扫盲吧
【在 w********1 的大作中提到】
: 恩
: 以前有过的,今天早上忘掉了,最近几天直上直下都是新闻驱动. 所以一下没反应过来.
: 不搞emini的就难猜到这个了.
: 呵呵.
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w********1
发帖数: 3492 | 32 market 的 value 定价就是靠emini 体现的.
emini 和相应的options 对应的潜在利益很大.
这种临门一脚可以造成的暴利可以驱动相对的操纵.
当然,只是我的理解,而且图上时间正好吻合,所谓几重魔力日的威力这个算是一个.
【在 C*******i 的大作中提到】
: emini的量真的可以左右大盘吗？村长给扫扫盲吧
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C*******i
发帖数: 2131 | 33 谢了．学习一下
【在 w********1 的大作中提到】
: market 的 value 定价就是靠emini 体现的.
: emini 和相应的options 对应的潜在利益很大.
: 这种临门一脚可以造成的暴利可以驱动相对的操纵.
: 当然,只是我的理解,而且图上时间正好吻合,所谓几重魔力日的威力这个算是一个.
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c***m
发帖数: 2630 | 34 let us see. Thank you though.
【在 w********1 的大作中提到】
: market 的 value 定价就是靠emini 体现的.
: emini 和相应的options 对应的潜在利益很大.
: 这种临门一脚可以造成的暴利可以驱动相对的操纵.
: 当然,只是我的理解,而且图上时间正好吻合,所谓几重魔力日的威力这个算是一个.
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w********1
发帖数: 3492 | 35 it already happend. if you have the 24hours chart for those two symbols
you will see what it is
and also you could check history and see it happend a lot of times.
【在 c***m 的大作中提到】
: let us see. Thank you though.
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b******r
发帖数: 16603 | |
w********1
发帖数: 3492 | 37 very small very small.
【在 b******r 的大作中提到】
: SPY上又套利了，有木有有木有！！！
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t****g
发帖数: 3434 | |
d******8
发帖数: 1795 | 39 事后猪哥亮，有屁用！！有屁用！！！
说说下午，或周一大盘 |
p**q
发帖数: 535 | 40 Is this right?
stock option contracts and stock index option contracts expires at 4PM
stock index future contracts expire at market opening
I remember psp lost golden lamps the first time he played with something
because he had no idea it expires in the morning. |
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a*****e
发帖数: 1717 | 41 这实际上是个挺复杂的问题，我查了半天settlement price。
CME的机制是SOQ。 详见：
http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/SOQ.pdf
我找不到足够的data 支持或者反驳你的观点。
不过market market想套利需要的条件太多了。
1.交割价格不是ESH1的最后一个LAST。
2.套利需要market make最后时刻高处下空单，然后一定程度的HEDGE。
3.单一的market maker基本没有可能控制SOQ。
4.如果market maker只是帮多空两方settle的话，是没有套利的可能的。
【在 w********1 的大作中提到】
: lol
: 有点失望.
: 你对下esh11 和 esm11的图
: MM 做的交割价格.
: esh11 停在最高, settle 完立刻跌,谁还握着esh11到最后不roll over 就立刻被套利
: 了.
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w******s
发帖数: 16209 | 42 周五的esh11交割价格是多少能查到么？
套利
【在 a*****e 的大作中提到】
: 这实际上是个挺复杂的问题，我查了半天settlement price。
: CME的机制是SOQ。 详见：
: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/SOQ.pdf
: 我找不到足够的data 支持或者反驳你的观点。
: 不过market market想套利需要的条件太多了。
: 1.交割价格不是ESH1的最后一个LAST。
: 2.套利需要market make最后时刻高处下空单，然后一定程度的HEDGE。
: 3.单一的market maker基本没有可能控制SOQ。
: 4.如果market maker只是帮多空两方settle的话，是没有套利的可能的。
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w******s
发帖数: 16209 | 43 我觉得当时的突升是和esh11的expiration有关的。
因为时间太巧合了。
这个背后的小风险或无风险的套利机会可能需要仔细研究下。
【在 a*****e 的大作中提到】
: 这实际上是个挺复杂的问题，我查了半天settlement price。
: CME的机制是SOQ。 详见：
: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/SOQ.pdf
: 我找不到足够的data 支持或者反驳你的观点。
: 不过market market想套利需要的条件太多了。
: 1.交割价格不是ESH1的最后一个LAST。
: 2.套利需要market make最后时刻高处下空单，然后一定程度的HEDGE。
: 3.单一的market maker基本没有可能控制SOQ。
: 4.如果market maker只是帮多空两方settle的话，是没有套利的可能的。
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a*****e
发帖数: 1717 | 44 貌似是1287.71
不取整quarter
【在 w******s 的大作中提到】
: 周五的esh11交割价格是多少能查到么？
:
: 套利
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a*****e
发帖数: 1717 | 45 not sure about it.
spiked at about 8:30,
but it was traded till 9:30.
it spiked to 1293.25 then dropped to 1288.25 gradually,
then went up to again around 1291.
【在 w******s 的大作中提到】
: 我觉得当时的突升是和esh11的expiration有关的。
: 因为时间太巧合了。
: 这个背后的小风险或无风险的套利机会可能需要仔细研究下。
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w******s
发帖数: 16209 | 46 这个肯定是时候知道的么？
或者是可以估算的？
（如果是实时可以估算的）
你看到其中的套利机会了么？
【在 a*****e 的大作中提到】
: 貌似是1287.71
: 不取整quarter
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a*****e
发帖数: 1717 | 47 不可以预测的吧。
只能根据历史看看SPX中哪些可以在9：30就有open trade。
对于那些illiquid的成份股，可能看看昨天的走势和当前的bid/ask。
一直到500只股票都有open了，才可以算出QOS。
这里面有可能操作，但是大部分成分股还是流动性挺高的。
估计一下应该八九不离十。
SPX在8：30就开始算，如果没有open就按上一个close算。
QOS和SPX open一般差距不会太大。
因为流通性差的多半是cap较小的，而SPX是cap-weighted的。
文档里这句话看着心慌呀：
On occasions such as the March 2010, September
2009, March 2009, September 2008, September
2007, March 2006, June 2005 and December 2004
settlements, the SOQ has been recorded above or
below the Index’s published daily high or low,
respectively.
【在 w******s 的大作中提到】
: 这个肯定是时候知道的么？
: 或者是可以估算的？
: （如果是实时可以估算的）
: 你看到其中的套利机会了么？
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w******s
发帖数: 16209 | 48 我以前曾经有过一次不好的亏损经历就是和类似的问题相似。
后面有机会会细和你说。
【在 a*****e 的大作中提到】
: 不可以预测的吧。
: 只能根据历史看看SPX中哪些可以在9：30就有open trade。
: 对于那些illiquid的成份股，可能看看昨天的走势和当前的bid/ask。
: 一直到500只股票都有open了，才可以算出QOS。
: 这里面有可能操作，但是大部分成分股还是流动性挺高的。
: 估计一下应该八九不离十。
: SPX在8：30就开始算，如果没有open就按上一个close算。
: QOS和SPX open一般差距不会太大。
: 因为流通性差的多半是cap较小的，而SPX是cap-weighted的。
: 文档里这句话看着心慌呀：
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