r*******4
发帖数: 1484 | 1 options 想出手的时候，好多最高的bid 买价直接把你的premium value当零不说，还
把立马exercise 就能得到的价位给个打个折。比如你还有一个星期才过期的option，
你不要premium立马excise就值一块，可是最高的bid价才九毛。这是什么个道理？ |
n*******s
发帖数: 17267 | 2 那个跟demand有关系， 暴涨的和死停的还有暴跌的， 能一样吗？ |
r*******4
发帖数: 1484 | 3 那只应该和premium有关系吧。我是说premium当零算，还把excercise就能拿到的价打
个折。就等于你想从银行一块钱拿出来，人家只给你九毛。
【在 n*******s 的大作中提到】
: 那个跟demand有关系， 暴涨的和死停的还有暴跌的， 能一样吗？
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E***r
发帖数: 1037 | 4 没看懂... 举个例子吧
【在 r*******4 的大作中提到】
: options 想出手的时候，好多最高的bid 买价直接把你的premium value当零不说，还
: 把立马exercise 就能得到的价位给个打个折。比如你还有一个星期才过期的option，
: 你不要premium立马excise就值一块，可是最高的bid价才九毛。这是什么个道理？
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r*****e
发帖数: 7853 | 5 楼主估计没有搞清楚
[在 Ektar (Ektar) 的大作中提到：]
:没看懂... 举个例子吧
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.23.08 |
n*******s
发帖数: 17267 | 6 他是说下周到期的call， strike 25, 现在股价26， bid 0.9, 按我的经验， 大多数
时候是可以.98， .99 甚至一刀多卖掉的，要看 spread, 但call没人稀罕，暂时去趟0
.9 bid 太正常了，差一天正常，要是差一周，那得是正在下跌吧。
【在 E***r 的大作中提到】
: 没看懂... 举个例子吧
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r*****e
发帖数: 7853 | 7 我还可以bid一毛呢，问题得有人卖。这个call的价格怎么也得1.2的样子吧，看IV有多少
[在 noregrets (风满袖) 的大作中提到：]
:他是说下周到期的call， strike 25, 现在股价26， bid 0.9, 按我的经验， 大多数
:时候是可以.98， .99 甚至一刀多卖掉的，要看 spread, 但call没人稀罕，暂时去趟
0.9 bid 太正常了，差一天正常，要是差一周，那得是正在下跌吧。 |
n*******s
发帖数: 17267 | |
E***r
发帖数: 1037 | 9 intrinsic value >= $1 而 best bid < $1，通常说明该 strike 非常 illiquid
（volume 和 OI 都小，bid-ask spread 宽），直接 hit bid 就被 arbitrage 了。
楼主可以尝试从 bid-ask mid price 开始 ask，一分一分地减，有点耐心。
如果减到 parity，MM 还不肯 hit your ask，那你最好直接行权再卖股票吧。
下次开仓前注意避开 illiquid strikes（OI 小于 1000、或 bid-ask spread
过宽的 strikes 最好避开），能做 monthly 就不要做 weekly。
另外不是所有股票都适合做期权的，有些股票的期权市场本来就没什么玩家，
进出难免被 MM 雁过拔毛。
趟0
【在 n*******s 的大作中提到】
: 他是说下周到期的call， strike 25, 现在股价26， bid 0.9, 按我的经验， 大多数
: 时候是可以.98， .99 甚至一刀多卖掉的，要看 spread, 但call没人稀罕，暂时去趟0
: .9 bid 太正常了，差一天正常，要是差一周，那得是正在下跌吧。
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F*****d
发帖数: 2848 | 10 林彪同志说的对，OI低的options出现这种情况很正常。所以买options之前一定要关注
OI是不是足够高。 |
r*****t
发帖数: 712 | 11 挂bid/ask midpoint
【在 r*******4 的大作中提到】
: options 想出手的时候，好多最高的bid 买价直接把你的premium value当零不说，还
: 把立马exercise 就能得到的价位给个打个折。比如你还有一个星期才过期的option，
: 你不要premium立马excise就值一块，可是最高的bid价才九毛。这是什么个道理？
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